- ISIN
- US25264S6357
- CUSIP
- 25264S635
- Эмитент
- Diamond Hill
- Дата выпуска
- 31 дек. 2013 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DHPAX
Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX) прибавил 6.1% с начала года. Текущая цена акции DHPAX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DHPAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,395.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX) показал доход в 6.13% с начала года и 13.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DHPAX составила 8.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Diamond Hill Mid Cap Fund
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- 2.11%
- С начала года
- 6.13%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 8.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DHPAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DHPAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.38% | 3.12% | -7.82% | 4.63% | -1.11% | 4.23% | 1.13% | 6.13% | |||||
| 2025 | 2.76% | -1.11% | -2.60% | -2.00% | 3.96% | 3.99% | 1.95% | 3.48% | -0.98% | -0.38% | 2.53% | 0.95% | 12.95% |
| 2024 | -0.18% | 4.53% | 4.92% | -5.08% | 2.53% | -2.01% | 6.26% | 1.65% | 0.38% | -1.94% | 6.16% | -6.24% | 10.48% |
| 2023 | 10.83% | -2.06% | -9.74% | 0.13% | -4.39% | 9.25% | 2.16% | -3.36% | -5.16% | -5.37% | 10.20% | 9.12% | 9.19% |
| 2022 | -4.19% | 1.85% | -0.06% | -5.95% | 0.82% | -11.03% | 7.38% | -2.49% | -9.23% | 9.62% | 5.51% | -4.55% | -13.67% |
| 2021 | -0.00% | 8.83% | 4.31% | 6.30% | 2.73% | -3.05% | -0.58% | 3.05% | -1.31% | 4.56% | -3.03% | 6.23% | 30.87% |
Метрики бенчмарка
Diamond Hill Mid Cap Fund has an annualized alpha of -2.95%, beta of 0.97, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.
- This fund participated in 101.47% of S&P 500 Index downside but only 83.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.95% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.73, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.95%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 83.87%
- Участие в снижении
- 101.47%
Комиссия
Комиссия DHPAX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DHPAX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHPAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.24 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 9.71 | -5.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Diamond Hill Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.89 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.89 | $2.89 | $1.47 | $0.36 | $0.76 | $0.06 | $0.08 | $0.26 | $0.34 | $0.20 | $0.08 | $0.04 |
Дивидендный доход | 17.03% | 18.08% | 8.84% | 2.20% | 4.96% | 0.30% | 0.53% | 1.79% | 2.84% | 1.49% | 0.63% | 0.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Diamond Hill Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.89 | $2.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $1.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Diamond Hill Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 46.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка Diamond Hill Mid Cap Fund составляет 0.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-46.59%март 2020 г. | 2mo 20d | 9mo 19d | 1y 4dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-24.02%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 5mo 2d | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. | — |
-19.92%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 4mo | 7mo 1dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-17.45%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 2mo 26d | 7mo 9dнояб. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-15.74%янв. 2016 г. | 7mo | 4mo 14d | 11mo 14dиюнь 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
Показатели просадок
| DHPAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.59% | -56.78% | +10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -9.10% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.45% | -18.90% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.02% | -25.43% | +1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.59% | -33.92% | -12.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.00% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -10.70% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.09% | +1.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DHPAX
Добавьте Diamond Hill Mid Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DHPAX