Сравнение DHSCX с ARSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).
DHSCX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DHSCX и ARSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHSCX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSCX Diamond Hill Small Cap Fund | 3.30% | 11.48% | 12.75% | 23.99% | -15.11% | 32.30% | -0.54% | 21.45% | -15.23% | 10.56% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DHSCX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции DHSCX уступали акциям ARSMX по среднегодовой доходности: 8.83% против 9.48% соответственно.
DHSCX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 8.83%
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHSCX и ARSMX
DHSCX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.
Доходность на риск
DHSCX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
DHSCX
ARSMX
Сравнение DHSCX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHSCX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.04 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 0.18 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.07 | +2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | -0.21 | +8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHSCX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.04 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.23 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.35 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DHSCX и ARSMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSCX и ARSMX
Дивидендная доходность DHSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSCX Diamond Hill Small Cap Fund | 5.62% | 5.80% | 16.10% | 30.73% | 18.17% | 17.43% | 0.32% | 6.94% | 10.29% | 6.68% | 2.50% | 1.63% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
Просадки
Сравнение просадок DHSCX и ARSMX
Максимальная просадка DHSCX за все время составила -53.15%, примерно равная максимальной просадке ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSCX и ARSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHSCX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.15% | -51.75% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -12.25% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | -19.34% | -9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.19% | -42.96% | -3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -9.05% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -8.12% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 4.07% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHSCX и ARSMX
Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что DHSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHSCX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 4.00% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 11.20% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.87% | 18.48% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 17.88% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 19.60% | +2.55% |