PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHRAX с WOBDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHRAX с WOBDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DHRAX (Diamond Hill Core Bond Fund) and WOBDX (JPMorgan Core Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, DHRAX returned 0.65%/yr vs 0.42%/yr for WOBDX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DHRAX charges 0.76%/yr vs 0.50%/yr for WOBDX.

Доходность

Сравнение доходности DHRAX и WOBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHRAX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у WOBDX с доходностью 0.16%.

DHRAX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.30%
1 год
4.35%
3 года*
4.48%
5 лет*
0.65%
10 лет*
—

WOBDX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.20%
1 год
4.41%
3 года*
4.14%
5 лет*
0.42%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHRAX и WOBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		0.37%6.55%3.18%6.20%-12.05%-1.24%7.60%7.63%1.28%3.75%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		0.16%7.38%1.97%5.79%-12.35%-1.11%8.13%8.34%0.20%3.72%

Correlation

The correlation between DHRAX and WOBDX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.96

The correlation between DHRAX and WOBDX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Core Bond Fund

JPMorgan Core Bond Fund

Часто сравнивают с DHRAX:
DHRAX с DHEIXDHRAX с DHLRXDHRAX с DHMAXDHRAX с DHPAXDHRAX с DHSIXDHRAX с DHIAXDHRAX с PCGTX
Часто сравнивают с WOBDX:
WOBDX с HLIPXWOBDX с DBLTXWOBDX с BSCSWOBDX с UCONWOBDX с DODIXWOBDX с LALDXWOBDX с PRCIX

Доходность на риск

DHRAX vs. WOBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHRAX
Ранг доходности на риск DHRAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHRAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHRAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHRAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHRAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHRAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
WOBDX
Ранг доходности на риск WOBDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHRAX c WOBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHRAXWOBDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.33

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.99

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.73

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

5.15

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHRAX vs. WOBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHRAX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WOBDX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHRAX и WOBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHRAXWOBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.33

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.07

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.17

-0.68

Просадки

Сравнение просадок DHRAX и WOBDX

Максимальная просадка DHRAX за все время составила -16.15%, примерно равная максимальной просадке WOBDX в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHRAX и WOBDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHRAXWOBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-16.65%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.99%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.63%

-5.96%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.15%

-16.65%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-1.89%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-1.90%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.00%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DHRAX и WOBDX

Текущая волатильность для Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) составляет 1.15%, в то время как у JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что DHRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHRAXWOBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.27%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.74%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

3.88%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

5.69%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

4.70%

-0.04%

Сравнение комиссий DHRAX и WOBDX

DHRAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии WOBDX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHRAX и WOBDX

Дивидендная доходность DHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности WOBDX в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		4.43%4.02%4.72%4.05%2.63%1.99%2.05%2.49%2.69%2.24%0.00%0.00%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		4.08%3.97%3.95%3.51%2.68%2.82%4.00%3.23%2.91%2.88%2.84%2.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DHRAX and WOBDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WOBDX has higher volatility (1.27%) compared to DHRAX (1.15%). In terms of maximum drawdown, DHRAX dropped -16.15% vs WOBDX's -16.65%.

DHRAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHRAX и WOBDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор