PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHRAX с DHSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHRAX с DHSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX).

DHRAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. DHSCX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DHRAX и DHSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHRAX и DHSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		0.16%6.55%3.18%6.20%-12.05%-1.24%7.60%7.63%1.28%3.75%
DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund		3.30%11.48%12.75%23.99%-15.11%32.30%-0.54%21.45%-15.23%9.73%

Доходность по периодам

С начала года, DHRAX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у DHSCX с доходностью 3.30%.

DHRAX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.76%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

DHSCX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.74%
С начала года
3.30%
6 месяцев
8.06%
1 год
30.14%
3 года*
14.87%
5 лет*
9.02%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Core Bond Fund

Diamond Hill Small Cap Fund

Часто сравнивают с DHRAX:
DHRAX с DHSIXDHRAX с DHPAXDHRAX с DHIAXDHRAX с DHEIXDHRAX с DHMAXDHRAX с DHLRXDHRAX с PCGTX
Часто сравнивают с DHSCX:
DHSCX с HEDG.LDHSCX с VTIDHSCX с IJRDHSCX с DHSIXDHSCX с DHLRXDHSCX с DHEIXDHSCX с DHMAX

Сравнение комиссий DHRAX и DHSCX

DHRAX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии DHSCX в 1.26%.

DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund

Доходность на риск

DHRAX vs. DHSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHRAX
Ранг доходности на риск DHRAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHRAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHRAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHRAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHRAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHRAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DHSCX
Ранг доходности на риск DHSCX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHSCX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSCX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSCX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSCX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHRAX c DHSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHRAXDHSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.28

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.93

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.39

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

7.89

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHRAX vs. DHSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHRAX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHSCX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHRAX и DHSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHRAXDHSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.28

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.42

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Корреляция

Корреляция между DHRAX и DHSCX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHRAX и DHSCX

Дивидендная доходность DHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности DHSCX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		4.38%4.02%4.72%4.05%2.63%1.99%2.05%2.49%2.69%2.24%0.00%0.00%
DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund		5.62%5.80%16.10%30.73%18.17%17.43%0.32%6.94%10.29%6.68%2.50%1.63%

Просадки

Сравнение просадок DHRAX и DHSCX

Максимальная просадка DHRAX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки DHSCX в -53.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHRAX и DHSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHRAXDHSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-53.15%

+37.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-12.92%

+10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.15%

-28.41%

+12.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-7.94%

+6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-8.36%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

3.91%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DHRAX и DHSCX

Текущая волатильность для Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) составляет 1.51%, в то время как у Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что DHRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHRAXDHSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

6.33%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

14.18%

-11.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

23.87%

-19.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

21.46%

-15.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

22.15%

-17.47%