Сравнение DHMAX с VMFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).
DHMAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DHMAX и VMFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHMAX и VMFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHMAX Diamond Hill Small-Mid Cap Fund | -2.73% | 15.26% | 7.77% | 11.15% | -13.88% | 30.75% | 1.03% | 27.39% | -12.85% | 5.47% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.00% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DHMAX показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции DHMAX уступали акциям VMFVX по среднегодовой доходности: 7.44% против 10.07% соответственно.
DHMAX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 7.44%
VMFVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHMAX и VMFVX
DHMAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.
Доходность на риск
DHMAX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск
DHMAX
VMFVX
Сравнение DHMAX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHMAX | VMFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.63 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.03 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.91 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 3.44 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHMAX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.63 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.37 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.50 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между DHMAX и VMFVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHMAX и VMFVX
Дивидендная доходность DHMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности VMFVX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHMAX Diamond Hill Small-Mid Cap Fund | 12.63% | 12.28% | 7.75% | 1.00% | 5.01% | 5.55% | 0.49% | 4.81% | 4.51% | 0.45% | 1.74% | 1.20% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок DHMAX и VMFVX
Максимальная просадка DHMAX за все время составила -57.04%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHMAX и VMFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHMAX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.04% | -45.79% | -11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -14.52% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -22.46% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -45.79% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -7.59% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -5.52% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.84% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHMAX и VMFVX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) имеют волатильность 5.44% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHMAX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.31% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 11.35% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 20.59% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 19.55% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 21.88% | -0.74% |