Сравнение DHMAX с FSLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX).
DHMAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. FSLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности DHMAX и FSLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHMAX и FSLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHMAX Diamond Hill Small-Mid Cap Fund | -5.16% | 15.26% | 7.77% | 11.15% | -13.88% | 30.75% | 1.03% | 27.39% | -12.85% | 5.47% |
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 3.45% | 0.24% | 9.25% | 20.54% | -7.37% | 33.32% | 8.24% | 34.54% | -16.90% | 17.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DHMAX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у FSLSX с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции DHMAX уступали акциям FSLSX по среднегодовой доходности: 7.17% против 10.15% соответственно.
DHMAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 7.17%
FSLSX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHMAX и FSLSX
DHMAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FSLSX в 0.86%.
Доходность на риск
DHMAX vs. FSLSX — Ранг доходности на риск
DHMAX
FSLSX
Сравнение DHMAX c FSLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHMAX | FSLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.53 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.88 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.68 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 2.58 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHMAX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.53 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.37 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.47 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.52 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между DHMAX и FSLSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHMAX и FSLSX
Дивидендная доходность DHMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, тогда как FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHMAX Diamond Hill Small-Mid Cap Fund | 12.95% | 12.28% | 7.75% | 1.00% | 5.01% | 5.55% | 0.49% | 4.81% | 4.51% | 0.45% | 1.74% | 1.20% |
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 10.41% | 2.49% | 2.13% | 7.29% | 0.84% | 4.84% | 14.59% | 6.57% | 19.71% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок DHMAX и FSLSX
Максимальная просадка DHMAX за все время составила -57.04%, что меньше максимальной просадки FSLSX в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHMAX и FSLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHMAX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.04% | -69.87% | +12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -15.25% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -26.81% | +3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -47.98% | +2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -9.79% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -8.30% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 4.00% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHMAX и FSLSX
Текущая волатильность для Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) составляет 4.53%, в то время как у Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что DHMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHMAX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 5.26% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 14.98% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 23.86% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 20.43% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 21.87% | -0.75% |