Сравнение DHMAX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
DHMAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DHMAX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHMAX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHMAX Diamond Hill Small-Mid Cap Fund | -2.73% | 15.26% | 7.77% | 11.15% | -13.88% | 30.75% | 1.03% | 27.39% | -12.85% | 4.88% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DHMAX показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
DHMAX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 7.44%
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHMAX и DHEIX
DHMAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
DHMAX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
DHMAX
DHEIX
Сравнение DHMAX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHMAX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 4.60 | -3.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 8.07 | -6.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 2.53 | -1.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 10.53 | -9.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 39.35 | -34.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHMAX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 4.60 | -3.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 2.96 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.87 | -1.52 |
Корреляция
Корреляция между DHMAX и DHEIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHMAX и DHEIX
Дивидендная доходность DHMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHMAX Diamond Hill Small-Mid Cap Fund | 12.63% | 12.28% | 7.75% | 1.00% | 5.01% | 5.55% | 0.49% | 4.81% | 4.51% | 0.45% | 1.74% | 1.20% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DHMAX и DHEIX
Максимальная просадка DHMAX за все время составила -57.04%, что больше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHMAX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHMAX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.04% | -12.33% | -44.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -0.50% | -12.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -4.87% | -18.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -0.27% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -0.77% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 0.13% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHMAX и DHEIX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что DHMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHMAX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 0.36% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 0.72% | +12.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 1.15% | +20.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 1.52% | +18.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 2.28% | +18.86% |