Сравнение DHLX с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
DHLX и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHLX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHLX и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -2.84% | 1.24% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 4.06% | -1.64% |
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 4.06%.
DHLX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 0.98%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHLX и SPLV
DHLX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Доходность на риск
DHLX vs. SPLV — Ранг доходности на риск
DHLX
SPLV
Сравнение DHLX c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLX | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.70 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между DHLX и SPLV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и SPLV
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SPLV в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.42% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.10% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок DHLX и SPLV
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHLX | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -36.26% | +27.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -4.39% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -3.54% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и SPLV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHLX | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 12.70% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.68% | 12.43% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.68% | 15.35% | -3.67% |