Сравнение DHLX с MUU
DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - DHLX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Actively Managed, while MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. DHLX charges 0.55%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
DHLX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 2.53%
- С начала года
- 2.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHLX и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 2.88% | 1.22% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 187.81% |
Correlation
The correlation between DHLX and MUU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLX vs. MUU — Ранг доходности на риск
DHLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUU
Сравнение DHLX c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHLX | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 47.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 152.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHLX и MUU
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -75.07% | +66.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -55.25% | +54.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -23.62% | +20.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 62.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 125.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 152.52% | -140.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.69% | 142.32% | -130.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.69% | 142.32% | -130.63% |
Сравнение комиссий DHLX и MUU
DHLX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и MUU
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.65% | 0.15% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
DHLX and MUU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHLX is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHLX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.65% for DHLX.
DHLX is categorized as Large Cap Value Equities, while MUU is Leveraged Equities. DHLX tracks Actively Managed, while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: Diamond Hill and Direxion. Their fees differ too: 0.55% for DHLX and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для DHLX и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор