Сравнение DHLAX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
DHLAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DHLAX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHLAX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLAX Diamond Hill Large Cap Fund | -2.50% | 5.34% | 22.53% | 13.36% | -13.67% | 25.40% | 8.63% | 31.84% | -9.89% | 19.93% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DHLAX показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции DHLAX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 10.37% против 8.76% соответственно.
DHLAX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.37%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHLAX и TWEIX
DHLAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
DHLAX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
DHLAX
TWEIX
Сравнение DHLAX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHLAX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.92 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 1.35 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.27 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 4.91 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLAX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.92 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.69 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.66 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.75 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между DHLAX и TWEIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLAX и TWEIX
Дивидендная доходность DHLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLAX Diamond Hill Large Cap Fund | 6.21% | 6.05% | 19.46% | 3.07% | 6.34% | 7.28% | 3.01% | 4.50% | 4.28% | 4.53% | 6.30% | 4.79% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок DHLAX и TWEIX
Максимальная просадка DHLAX за все время составила -52.68%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLAX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHLAX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.68% | -39.30% | -13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -8.86% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -13.69% | -9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.92% | -32.82% | -6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -4.90% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -4.17% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.35% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLAX и TWEIX
Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что DHLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHLAX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.04% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 6.12% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 11.60% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 10.71% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 13.35% | +4.98% |