PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHLAX с MGRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHLAX с MGRAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DHLAX (Diamond Hill Large Cap Fund) and MGRAX (MFS International Growth Fund) are both mutual funds - DHLAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Diamond Hill, while MGRAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, DHLAX returned 10.44%/yr vs 9.54%/yr for MGRAX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHLAX charges 0.96%/yr vs 1.06%/yr for MGRAX.

Доходность

Сравнение доходности DHLAX и MGRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX) и MFS International Growth Fund (MGRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHLAX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у MGRAX с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции DHLAX превзошли акции MGRAX по среднегодовой доходности: 10.44% против 9.54% соответственно.

DHLAX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
1.03%
1 год
2.75%
3 года*
13.02%
5 лет*
6.10%
10 лет*
10.44%

MGRAX

1 день
-1.14%
1 месяц
2.04%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.44%
1 год
9.11%
3 года*
11.78%
5 лет*
5.73%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHLAX и MGRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHLAX
Diamond Hill Large Cap Fund		-0.31%5.34%22.53%13.36%-13.67%25.40%8.63%31.84%-9.89%19.93%
MGRAX
MFS International Growth Fund		2.84%20.73%8.82%14.54%-15.31%9.20%15.45%26.83%-9.09%32.15%

Correlation

The correlation between DHLAX and MGRAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2001 г.

0.69

The correlation between DHLAX and MGRAX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Large Cap Fund

MFS International Growth Fund

Часто сравнивают с DHLAX:
DHLAX с VINIXDHLAX с VOODHLAX с FXAIXDHLAX с OAKMXDHLAX с VFIAXDHLAX с VUGDHLAX с IJR
Часто сравнивают с MGRAX:
MGRAX с MDISXMGRAX с FRVLXMGRAX с MGRVXMGRAX с VTMGXMGRAX с MHOIXMGRAX с VTRIXMGRAX с FSPSX

Доходность на риск

DHLAX vs. MGRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHLAX
Ранг доходности на риск DHLAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHLAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHLAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHLAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHLAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHLAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
MGRAX
Ранг доходности на риск MGRAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHLAX c MGRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX) и MFS International Growth Fund (MGRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHLAXMGRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
0.77

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
1.16

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.14

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.82

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

2.76

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHLAX vs. MGRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHLAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа MGRAX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHLAX и MGRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHLAXMGRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.77

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.37

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.38

+0.07

Просадки

Сравнение просадок DHLAX и MGRAX

Максимальная просадка DHLAX за все время составила -52.68%, примерно равная максимальной просадке MGRAX в -55.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLAX и MGRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHLAXMGRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.68%

-55.29%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-12.42%

+4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.85%

-13.66%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-30.58%

+7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.92%

-30.58%

-8.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-3.90%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-10.85%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.69%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DHLAX и MGRAX

Текущая волатильность для Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX) составляет 2.66%, в то время как у MFS International Growth Fund (MGRAX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что DHLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHLAXMGRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.08%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

10.77%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

13.30%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

15.57%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

15.73%

+2.58%

Сравнение комиссий DHLAX и MGRAX

DHLAX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии MGRAX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHLAX и MGRAX

Дивидендная доходность DHLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности MGRAX в 5.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHLAX
Diamond Hill Large Cap Fund		6.07%6.05%19.46%3.07%6.34%7.28%3.01%4.50%4.28%4.53%6.30%4.79%
MGRAX
MFS International Growth Fund		5.20%5.35%5.99%2.56%2.69%6.62%0.56%1.42%3.82%2.26%1.01%1.06%

Часто задаваемые вопросы

DHLAX and MGRAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGRAX has higher volatility (4.08%) compared to DHLAX (2.66%). In terms of maximum drawdown, DHLAX dropped -52.68% vs MGRAX's -55.29%.

MGRAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHLAX и MGRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор