PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHLAX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHLAX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

DHLAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DHLAX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHLAX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHLAX
Diamond Hill Large Cap Fund		-2.50%5.34%22.53%13.36%-13.67%25.40%8.63%31.84%-9.89%19.93%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, DHLAX показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции DHLAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.37% против 16.16% соответственно.

DHLAX

1 день
1.66%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-1.21%
1 год
1.48%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.75%
10 лет*
10.37%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Large Cap Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с DHLAX:
DHLAX с MGRAXDHLAX с VINIXDHLAX с FXAIXDHLAX с VOODHLAX с VFIAXDHLAX с OAKMXDHLAX с IJR
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий DHLAX и VUG

DHLAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

DHLAX
Diamond Hill Large Cap Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

DHLAX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHLAX
Ранг доходности на риск DHLAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHLAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHLAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHLAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHLAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHLAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHLAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHLAXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.82

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

1.32

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.19

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

4.15

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHLAX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHLAX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHLAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHLAXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.82

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.57

-0.12

Корреляция

Корреляция между DHLAX и VUG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHLAX и VUG

Дивидендная доходность DHLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHLAX
Diamond Hill Large Cap Fund		6.21%6.05%19.46%3.07%6.34%7.28%3.01%4.50%4.28%4.53%6.30%4.79%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок DHLAX и VUG

Максимальная просадка DHLAX за все время составила -52.68%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLAX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

DHLAXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.68%

-50.68%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-16.53%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-35.61%

+12.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.92%

-35.61%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-12.25%

+5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-7.13%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

4.72%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DHLAX и VUG

Текущая волатильность для Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX) составляет 3.79%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что DHLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHLAXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

7.12%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

12.70%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

22.70%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

22.22%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

21.38%

-3.05%