Сравнение DHLAX с OAKMX
DHLAX (Diamond Hill Large Cap Fund) and OAKMX (Oakmark Fund Investor Class) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DHLAX returned 10.44%/yr vs 13.24%/yr for OAKMX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DHLAX charges 0.96%/yr vs 0.91%/yr for OAKMX.
Доходность
Сравнение доходности DHLAX и OAKMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLAX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у OAKMX с доходностью -2.30%. За последние 10 лет акции DHLAX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 10.44% против 13.24% соответственно.
DHLAX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 10.44%
OAKMX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам DHLAX и OAKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLAX Diamond Hill Large Cap Fund | -0.31% | 5.34% | 22.53% | 13.36% | -13.67% | 25.40% | 8.63% | 31.84% | -9.89% | 19.93% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -2.30% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 12.90% | 27.14% | -12.76% | 21.12% |
Correlation
The correlation between DHLAX and OAKMX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2001 г. | 0.91 |
The correlation between DHLAX and OAKMX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLAX vs. OAKMX — Ранг доходности на риск
DHLAX
OAKMX
Сравнение DHLAX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHLAX | OAKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.14 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.43 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 3.64 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLAX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.76 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.50 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.65 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.70 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок DHLAX и OAKMX
Максимальная просадка DHLAX за все время составила -52.68%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLAX и OAKMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLAX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.68% | -56.19% | +3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -6.98% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.85% | -17.05% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -23.68% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.92% | -41.43% | +2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -4.80% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -6.39% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.73% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLAX и OAKMX
Текущая волатильность для Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX) составляет 2.66%, в то время как у Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что DHLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLAX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 3.21% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 9.44% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 13.08% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 18.30% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 20.40% | -2.09% |
Сравнение комиссий DHLAX и OAKMX
DHLAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLAX и OAKMX
Дивидендная доходность DHLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности OAKMX в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLAX Diamond Hill Large Cap Fund | 6.07% | 6.05% | 19.46% | 3.07% | 6.34% | 7.28% | 3.01% | 4.50% | 4.28% | 4.53% | 6.30% | 4.79% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.94% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
DHLAX and OAKMX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OAKMX has higher volatility (3.21%) compared to DHLAX (2.66%). In terms of maximum drawdown, DHLAX dropped -52.68% vs OAKMX's -56.19%.
OAKMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHLAX и OAKMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор