PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHIVX с VGELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHIVX с VGELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX).

DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г.. VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DHIVX и VGELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHIVX и VGELX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.31%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		24.12%20.76%30.46%8.87%23.70%27.80%-30.80%13.32%-14.61%

Доходность по периодам

С начала года, DHIVX показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у VGELX с доходностью 24.12%.

DHIVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.45%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—

VGELX

1 день
0.04%
1 месяц
3.96%
С начала года
24.12%
6 месяцев
28.52%
1 год
35.55%
3 года*
29.14%
5 лет*
24.56%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centre Global Infrastructure Fund

Vanguard Energy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с MVOL.LDHIVX с AQGIXDHIVX с NMFIXDHIVX с FNARX
Часто сравнивают с VGELX:
VGELX с VGENXVGELX с VDEVGELX с VDEQXVGELX с XLEVGELX с BTEKVGELX с FDVVVGELX с SWTSX

Сравнение комиссий DHIVX и VGELX

DHIVX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.33%.

DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DHIVX vs. VGELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VGELX
Ранг доходности на риск VGELX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHIVX c VGELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHIVXVGELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.45

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

3.05

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

3.02

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

14.72

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHIVX vs. VGELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHIVX на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа VGELX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHIVX и VGELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHIVXVGELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.45

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.32

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.36

+0.21

Корреляция

Корреляция между DHIVX и VGELX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHIVX и VGELX

Дивидендная доходность DHIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности VGELX в 6.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.21%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%0.00%0.00%
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		6.96%4.79%34.15%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%

Просадки

Сравнение просадок DHIVX и VGELX

Максимальная просадка DHIVX за все время составила -36.18%, что меньше максимальной просадки VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHIVX и VGELX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHIVXVGELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.18%

-65.22%

+29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-12.30%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-19.72%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

0.00%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-19.26%

+13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.52%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DHIVX и VGELX

Текущая волатильность для Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) составляет 2.70%, в то время как у Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что DHIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHIVXVGELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.79%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

8.54%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

14.77%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

18.65%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

23.27%

-8.54%