PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHIVX с FSTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHIVX с FSTEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).

DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности DHIVX и FSTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHIVX и FSTEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.31%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%
FSTEX
Invesco Energy Fund		37.73%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-21.23%

Доходность по периодам

С начала года, DHIVX показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 37.73%.

DHIVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.45%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—

FSTEX

1 день
-0.81%
1 месяц
10.37%
С начала года
37.73%
6 месяцев
41.41%
1 год
41.72%
3 года*
19.74%
5 лет*
24.88%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centre Global Infrastructure Fund

Invesco Energy Fund

Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с AQGIXDHIVX с MVOL.LDHIVX с NMFIXDHIVX с FNARX
Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с FSENXFSTEX с TORIX

Сравнение комиссий DHIVX и FSTEX

DHIVX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии FSTEX в 1.36%.

DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
FSTEX
Invesco Energy Fund

Доходность на риск

DHIVX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHIVX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHIVXFSTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.93

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.43

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.30

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

8.32

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHIVX vs. FSTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHIVX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTEX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHIVX и FSTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHIVXFSTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.93

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.99

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.27

+0.30

Корреляция

Корреляция между DHIVX и FSTEX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHIVX и FSTEX

Дивидендная доходность DHIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности FSTEX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.21%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%0.00%0.00%
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.61%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%

Просадки

Сравнение просадок DHIVX и FSTEX

Максимальная просадка DHIVX за все время составила -36.18%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHIVX и FSTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHIVXFSTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.18%

-83.31%

+47.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-18.57%

+10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-26.88%

+6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-1.35%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-25.28%

+19.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

5.13%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DHIVX и FSTEX

Текущая волатильность для Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) составляет 2.70%, в то время как у Invesco Energy Fund (FSTEX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что DHIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHIVXFSTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

4.41%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

12.78%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

22.26%

-10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

25.29%

-13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

29.77%

-15.04%