PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHIVX с FNARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHIVX с FNARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX).

DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г.. FNARX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DHIVX и FNARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHIVX и FNARX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.31%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		30.09%28.67%3.76%6.41%41.01%39.34%-20.86%19.09%-18.83%

Доходность по периодам

С начала года, DHIVX показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у FNARX с доходностью 30.09%.

DHIVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.45%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—

FNARX

1 день
1.02%
1 месяц
2.94%
С начала года
30.09%
6 месяцев
34.26%
1 год
51.80%
3 года*
22.10%
5 лет*
24.94%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centre Global Infrastructure Fund

Fidelity Natural Resources Fund

Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с AQGIXDHIVX с MVOL.LDHIVX с NMFIXDHIVX с AWTAX
Часто сравнивают с FNARX:
FNARX с FENYFNARX с VOOFNARX с FBGRXFNARX с VBFNARX с FXAIXFNARX с ACEIXFNARX с SMH

Сравнение комиссий DHIVX и FNARX

DHIVX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии FNARX в 0.82%.

DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund

Доходность на риск

DHIVX vs. FNARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FNARX
Ранг доходности на риск FNARX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNARX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNARX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNARX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNARX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNARX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHIVX c FNARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHIVXFNARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.44

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.97

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

3.16

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

14.80

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHIVX vs. FNARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHIVX на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа FNARX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHIVX и FNARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHIVXFNARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.44

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.00

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.31

+0.26

Корреляция

Корреляция между DHIVX и FNARX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHIVX и FNARX

Дивидендная доходность DHIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности FNARX в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.21%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%0.00%0.00%
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		1.45%1.89%1.51%1.60%2.42%1.46%1.79%1.42%1.17%1.38%0.62%0.78%

Просадки

Сравнение просадок DHIVX и FNARX

Максимальная просадка DHIVX за все время составила -36.18%, что меньше максимальной просадки FNARX в -71.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHIVX и FNARX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHIVXFNARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.18%

-71.04%

+34.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-16.94%

+9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-29.93%

+9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

0.00%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-20.15%

+14.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.61%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DHIVX и FNARX

Текущая волатильность для Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) составляет 2.70%, в то время как у Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что DHIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHIVXFNARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

4.95%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

14.00%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

21.75%

-9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

25.17%

-12.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

27.08%

-12.35%