Сравнение DHHF.AX с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
DHHF.AX и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHHF.AX - это активно управляемый фонд от BetaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DHHF.AX и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHHF.AX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | -3.89% | 11.88% | 21.74% | 17.00% | -8.93% | 23.07% | 3.80% | 0.84% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -3.78% | 13.54% | 28.22% | 22.11% | -12.59% | 25.20% | 6.35% | 2.20% |
Разные валюты инструментов
DHHF.AX торгуется в AUD, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DHHF.AX показывает доходность -3.89%, а VT немного выше – -3.78%.
DHHF.AX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
VT
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 11.51%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHHF.AX и VT
DHHF.AX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DHHF.AX vs. VT — Ранг доходности на риск
DHHF.AX
VT
Сравнение DHHF.AX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHHF.AX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 3.60 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHHF.AX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.93 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.65 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DHHF.AX и VT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHHF.AX и VT
Дивидендная доходность DHHF.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | 1.97% | 2.13% | 1.99% | 2.38% | 4.24% | 1.28% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок DHHF.AX и VT
Максимальная просадка DHHF.AX за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки VT в -30.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHHF.AX и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHHF.AX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.54% | -50.27% | +21.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -11.84% | +3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -26.38% | +9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -5.97% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -7.08% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.57% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHHF.AX и VT
Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что DHHF.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHHF.AX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.79% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 7.61% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 14.09% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 12.56% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 14.61% | -1.33% |