Сравнение DHHF.AX с EWA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA).
DHHF.AX и EWA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHHF.AX - это активно управляемый фонд от BetaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. EWA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia Index. Фонд был запущен 18 мар. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DHHF.AX и EWA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHHF.AX и EWA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | -3.89% | 11.88% | 21.74% | 17.00% | -8.93% | 23.07% | 3.80% | 0.84% |
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 3.97% | 5.12% | 11.82% | 13.89% | 0.30% | 15.32% | -1.22% | 0.94% |
Разные валюты инструментов
DHHF.AX торгуется в AUD, в то время как EWA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWA были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DHHF.AX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у EWA с доходностью 3.97%.
DHHF.AX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
EWA
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHHF.AX и EWA
DHHF.AX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EWA в 0.50%.
Доходность на риск
DHHF.AX vs. EWA — Ранг доходности на риск
DHHF.AX
EWA
Сравнение DHHF.AX c EWA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHHF.AX | EWA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.76 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 3.72 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHHF.AX | EWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.76 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.67 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.28 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между DHHF.AX и EWA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHHF.AX и EWA
Дивидендная доходность DHHF.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности EWA в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | 1.97% | 2.13% | 1.99% | 2.38% | 4.24% | 1.28% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 2.99% | 3.21% | 3.71% | 3.72% | 5.28% | 5.08% | 2.02% | 3.97% | 6.11% | 4.44% | 4.03% | 5.48% |
Просадки
Сравнение просадок DHHF.AX и EWA
Максимальная просадка DHHF.AX за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки EWA в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHHF.AX и EWA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHHF.AX | EWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.54% | -66.98% | +38.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -12.85% | +4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -24.87% | +7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -6.86% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -11.38% | +7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.50% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHHF.AX и EWA
Текущая волатильность для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) составляет 5.09%, в то время как у iShares MSCI-Australia ETF (EWA) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что DHHF.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHHF.AX | EWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 6.37% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 9.34% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 15.33% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 13.11% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 18.12% | -4.84% |