PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHHF.AX с ARMR.AX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHHF.AX с ARMR.AX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX).

DHHF.AX и ARMR.AX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHHF.AX - это активно управляемый фонд от BetaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. ARMR.AX - это пассивный фонд от BetaShares, который отслеживает доходность VettaFi Global Defence Leaders Index. Фонд был запущен 2 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DHHF.AX и ARMR.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHHF.AX и ARMR.AX

2026 (YTD)20252024
DHHF.AX
Betashares Diversified All Growth ETF		-3.89%11.88%6.40%
ARMR.AX
Betashares Global Defence ETF		4.32%47.73%12.11%

Доходность по периодам

С начала года, DHHF.AX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у ARMR.AX с доходностью 4.32%.

DHHF.AX

1 день
0.98%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.87%
1 год
10.48%
3 года*
13.37%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

ARMR.AX

1 день
4.27%
1 месяц
-6.73%
С начала года
4.32%
6 месяцев
-1.97%
1 год
32.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Diversified All Growth ETF

Betashares Global Defence ETF

Часто сравнивают с DHHF.AX:
DHHF.AX с VDHG.AXDHHF.AX с A200.AXDHHF.AX с BGBDHHF.AX с VGTDHHF.AX с SCHDDHHF.AX с XMEDHHF.AX с QQQM
Часто сравнивают с ARMR.AX:
ARMR.AX с DFNS.LARMR.AX с DFENARMR.AX с DFEN.DEARMR.AX с SMHARMR.AX с RHM.DEARMR.AX с BOTZARMR.AX с VWRD.L

Сравнение комиссий DHHF.AX и ARMR.AX

DHHF.AX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ARMR.AX в 0.55%.

ARMR.AX
Betashares Global Defence ETF
DHHF.AX
Betashares Diversified All Growth ETF

Доходность на риск

DHHF.AX vs. ARMR.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHHF.AX
Ранг доходности на риск DHHF.AX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHHF.AX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHHF.AX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHHF.AX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHHF.AX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHHF.AX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ARMR.AX
Ранг доходности на риск ARMR.AX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMR.AX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMR.AX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMR.AX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMR.AX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMR.AX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHHF.AX c ARMR.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHHF.AXARMR.AXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.34

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.91

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.20

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

5.78

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHHF.AX vs. ARMR.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHHF.AX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ARMR.AX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHHF.AX и ARMR.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHHF.AXARMR.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.34

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.93

-1.21

Корреляция

Корреляция между DHHF.AX и ARMR.AX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHHF.AX и ARMR.AX

Дивидендная доходность DHHF.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности ARMR.AX в 2.22%

TTM202520242023202220212020
DHHF.AX
Betashares Diversified All Growth ETF		1.97%2.13%1.99%2.38%4.24%1.28%1.25%
ARMR.AX
Betashares Global Defence ETF		2.22%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHHF.AX и ARMR.AX

Максимальная просадка DHHF.AX за все время составила -28.54%, что больше максимальной просадки ARMR.AX в -14.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHHF.AX и ARMR.AX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHHF.AXARMR.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-14.86%

-13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-14.86%

+6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-11.22%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-3.27%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

5.65%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DHHF.AX и ARMR.AX

Текущая волатильность для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) составляет 5.09%, в то время как у Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что DHHF.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMR.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHHF.AXARMR.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

8.52%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

18.50%

-10.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

24.32%

-11.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

22.99%

-11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

22.99%

-9.71%