Сравнение DHEIX с MXSDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX).
DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. MXSDX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности DHEIX и MXSDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHEIX и MXSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
MXSDX Great-West Short Duration Bond Fund | 0.19% | 5.30% | 4.24% | 5.67% | -4.25% | -0.03% | 4.64% | 5.40% | 0.73% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DHEIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у MXSDX с доходностью 0.19%.
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
MXSDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHEIX и MXSDX
DHEIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии MXSDX в 0.60%.
Доходность на риск
DHEIX vs. MXSDX — Ранг доходности на риск
DHEIX
MXSDX
Сравнение DHEIX c MXSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHEIX | MXSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.60 | 2.30 | +2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.07 | 3.45 | +4.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.53 | 1.60 | +0.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.53 | 3.98 | +6.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.35 | 18.30 | +21.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHEIX | MXSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60 | 2.30 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.96 | 1.05 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 0.32 | +1.55 |
Корреляция
Корреляция между DHEIX и MXSDX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHEIX и MXSDX
Дивидендная доходность DHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности MXSDX в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% |
MXSDX Great-West Short Duration Bond Fund | 3.08% | 3.08% | 4.43% | 2.31% | 1.51% | 1.87% | 2.14% | 2.06% | 1.90% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок DHEIX и MXSDX
Максимальная просадка DHEIX за все время составила -12.33%, что больше максимальной просадки MXSDX в -10.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEIX и MXSDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHEIX | MXSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.33% | -10.81% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -1.05% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.87% | -6.63% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.57% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -3.05% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.23% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHEIX и MXSDX
Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) составляет 0.36%, в то время как у Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что DHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHEIX | MXSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.49% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.72% | 0.84% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15% | 1.80% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.52% | 2.10% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.28% | 2.00% | +0.28% |