Сравнение DHEIX с MSTDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX).
DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. MSTDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DHEIX и MSTDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHEIX и MSTDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | -0.08% | 6.18% | 6.38% | 5.88% | -11.19% | 1.79% | 2.29% | 4.49% | 1.68% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DHEIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у MSTDX с доходностью -0.08%.
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
MSTDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHEIX и MSTDX
DHEIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии MSTDX в 0.51%.
Доходность на риск
DHEIX vs. MSTDX — Ранг доходности на риск
DHEIX
MSTDX
Сравнение DHEIX c MSTDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHEIX | MSTDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.60 | 2.35 | +2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.07 | 4.12 | +3.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.53 | 1.60 | +0.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.53 | 4.45 | +6.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.35 | 16.48 | +22.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHEIX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60 | 2.35 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.96 | 0.56 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 1.24 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между DHEIX и MSTDX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHEIX и MSTDX
Дивидендная доходность DHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности MSTDX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | 4.09% | 4.36% | 2.63% | 2.48% | 1.46% | 1.90% | 4.44% | 3.35% | 3.82% | 2.51% | 2.36% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок DHEIX и MSTDX
Максимальная просадка DHEIX за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки MSTDX в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEIX и MSTDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHEIX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.33% | -13.31% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -1.06% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.87% | -13.31% | +8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.85% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -1.43% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.29% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHEIX и MSTDX
Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) составляет 0.36%, в то время как у MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что DHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHEIX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.47% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.72% | 1.16% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15% | 1.87% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.52% | 2.29% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.28% | 2.04% | +0.24% |