Сравнение DHEIX с FMFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX).
DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. FMFIX управляется RBB Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DHEIX и FMFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHEIX и FMFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
FMFIX RBB Free Market Fixed Income Fund | 0.40% | 4.88% | 0.71% | 5.43% | -6.52% | -1.06% | 3.28% | 4.78% | 0.65% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DHEIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у FMFIX с доходностью 0.40%.
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
FMFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 1.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHEIX и FMFIX
DHEIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FMFIX в 0.68%.
Доходность на риск
DHEIX vs. FMFIX — Ранг доходности на риск
DHEIX
FMFIX
Сравнение DHEIX c FMFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHEIX | FMFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.60 | 2.23 | +2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.07 | 3.29 | +4.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.53 | 1.47 | +1.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.53 | 3.59 | +6.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.35 | 14.42 | +24.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHEIX | FMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60 | 2.23 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.96 | 0.30 | +2.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 0.61 | +1.25 |
Корреляция
Корреляция между DHEIX и FMFIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHEIX и FMFIX
Дивидендная доходность DHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности FMFIX в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
FMFIX RBB Free Market Fixed Income Fund | 3.67% | 3.49% | 0.71% | 2.75% | 1.35% | 0.37% | 1.22% | 1.44% | 2.45% | 1.25% | 0.58% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок DHEIX и FMFIX
Максимальная просадка DHEIX за все время составила -12.33%, что больше максимальной просадки FMFIX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEIX и FMFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHEIX | FMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.33% | -9.35% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -1.09% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.87% | -9.26% | +4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.69% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -1.23% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.27% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHEIX и FMFIX
Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) составляет 0.36%, в то время как у RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что DHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHEIX | FMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.71% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.72% | 1.07% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15% | 1.71% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.52% | 2.86% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.28% | 2.43% | -0.15% |