PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHEIX с DHMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHEIX с DHMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX).

DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. DHMAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DHEIX и DHMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHEIX и DHMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		0.82%6.06%9.33%8.91%-3.38%2.74%3.09%4.85%3.18%4.23%
DHMAX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund		-2.73%15.26%7.77%11.15%-13.88%30.75%1.03%27.39%-12.85%4.88%

Доходность по периодам

С начала года, DHEIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у DHMAX с доходностью -2.73%.

DHEIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—

DHMAX

1 день
2.56%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
16.70%
3 года*
9.34%
5 лет*
5.45%
10 лет*
7.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Diamond Hill Small-Mid Cap Fund

Часто сравнивают с DHEIX:
DHEIX с TSDLXDHEIX с VISTXDHEIX с STBCXDHEIX с DHIAXDHEIX с DHRAXDHEIX с DHSIXDHEIX с DHSCX
Часто сравнивают с DHMAX:
DHMAX с TEQAXDHMAX с DHPAXDHMAX с DHLRXDHMAX с DHSIXDHMAX с DHIAXDHMAX с DHRAXDHMAX с DHSCX

Сравнение комиссий DHEIX и DHMAX

DHEIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии DHMAX в 1.21%.

DHMAX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Доходность на риск

DHEIX vs. DHMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHEIX
Ранг доходности на риск DHEIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DHMAX
Ранг доходности на риск DHMAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHMAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHMAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHMAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHMAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHMAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHEIX c DHMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHEIXDHMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.60

0.80

+3.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.07

1.33

+6.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.53

1.17

+1.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.53

1.39

+9.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

39.35

4.73

+34.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHEIX vs. DHMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHEIX на текущий момент составляет 4.60, что выше коэффициента Шарпа DHMAX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHEIX и DHMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHEIXDHMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60

0.80

+3.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.96

0.28

+2.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

0.34

+1.52

Корреляция

Корреляция между DHEIX и DHMAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHEIX и DHMAX

Дивидендная доходность DHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности DHMAX в 12.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		5.98%5.51%6.21%5.52%3.72%2.62%3.22%4.05%3.74%3.45%0.00%0.00%
DHMAX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund		12.63%12.28%7.75%1.00%5.01%5.55%0.49%4.81%4.51%0.45%1.74%1.20%

Просадки

Сравнение просадок DHEIX и DHMAX

Максимальная просадка DHEIX за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки DHMAX в -57.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEIX и DHMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHEIXDHMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-57.04%

+44.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-13.01%

+12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.87%

-23.02%

+18.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-8.45%

+8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-7.42%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

3.81%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DHEIX и DHMAX

Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) составляет 0.36%, в то время как у Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что DHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHEIXDHMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

5.44%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

12.95%

-12.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

21.31%

-20.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.52%

19.64%

-18.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.28%

21.14%

-18.86%