PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHEAX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHEAX с VIITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).

DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DHEAX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHEAX и VIITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		0.85%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.44%2.88%3.97%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.13%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, DHEAX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у VIITX с доходностью 0.13%.

DHEAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.98%
3 года*
7.40%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—

VIITX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.77%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с JBNDDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIX
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с SPYGVIITX с VFSUXVIITX с MSTDX

Сравнение комиссий DHEAX и VIITX

DHEAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.

DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Доходность на риск

DHEAX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHEAX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHEAXVIITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.21

1.80

+2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.76

2.65

+4.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.25

1.34

+0.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.96

2.66

+7.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.15

9.91

+28.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHEAX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHEAX на текущий момент составляет 4.21, что выше коэффициента Шарпа VIITX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHEAX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHEAXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21

1.80

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.78

0.41

+2.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.75

+0.98

Корреляция

Корреляция между DHEAX и VIITX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHEAX и VIITX

Дивидендная доходность DHEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности VIITX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.71%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%0.00%0.00%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.16%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Просадки

Сравнение просадок DHEAX и VIITX

Максимальная просадка DHEAX за все время составила -12.34%, примерно равная максимальной просадке VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEAX и VIITX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHEAXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-11.86%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-1.89%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.06%

-11.86%

+6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.30%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-2.15%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.51%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DHEAX и VIITX

Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) составляет 0.43%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что DHEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHEAXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

1.15%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

1.72%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

2.74%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.51%

3.82%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.29%

3.05%

-0.76%