Сравнение DHEAX с FSMD
DHEAX (Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both funds - DHEAX is a Short-Term Bond fund managed by Diamond Hill, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Over the past 5 years, DHEAX returned 4.24%/yr vs 10.00%/yr for FSMD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. DHEAX charges 0.83%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.
Доходность
Сравнение доходности DHEAX и FSMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHEAX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 17.58%.
DHEAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- —
FSMD
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHEAX и FSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 1.75% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 3.74% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 17.58% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 8.94% | 8.81% |
Correlation
The correlation between DHEAX and FSMD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.05 |
The correlation between DHEAX and FSMD shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHEAX vs. FSMD — Ранг доходности на риск
DHEAX
FSMD
Сравнение DHEAX c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHEAX | FSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.48 | 1.31 | +1.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.84 | 3.30 | +6.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.14 | 11.89 | +31.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHEAX и FSMD
Максимальная просадка DHEAX за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEAX и FSMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHEAX | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.34% | -40.67% | +28.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -8.44% | +7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.50% | -22.16% | +21.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.06% | -22.16% | +17.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -5.98% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 2.34% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHEAX и FSMD
Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) составляет 0.18%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что DHEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHEAX | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 5.14% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.73% | 11.85% | -11.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | 15.69% | -14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.52% | 18.55% | -17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.26% | 21.43% | -19.17% |
Сравнение комиссий DHEAX и FSMD
DHEAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHEAX и FSMD
Дивидендная доходность DHEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности FSMD в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.63% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.18% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DHEAX and FSMD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMD has higher volatility (5.14%) compared to DHEAX (0.18%). In terms of maximum drawdown, DHEAX dropped -12.34% vs FSMD's -40.67%.
DHEAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.47 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHEAX и FSMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор