Сравнение DHEAX с BFMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX).
DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. BFMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DHEAX и BFMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHEAX и BFMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.85% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | -0.25% | 6.20% | 4.94% | 4.96% | -5.34% | -0.33% | 3.47% | 4.75% | 1.15% | 1.98% |
Доходность по периодам
С начала года, DHEAX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у BFMSX с доходностью -0.25%.
DHEAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
BFMSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHEAX и BFMSX
DHEAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии BFMSX в 0.41%.
Доходность на риск
DHEAX vs. BFMSX — Ранг доходности на риск
DHEAX
BFMSX
Сравнение DHEAX c BFMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHEAX | BFMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.21 | 2.11 | +2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.76 | 3.65 | +3.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.25 | 1.57 | +0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.96 | 3.09 | +6.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.15 | 14.19 | +23.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHEAX | BFMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21 | 2.11 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.78 | 0.83 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 1.59 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DHEAX и BFMSX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHEAX и BFMSX
Дивидендная доходность DHEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности BFMSX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.71% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | 4.26% | 4.56% | 4.14% | 3.34% | 2.67% | 1.23% | 2.04% | 2.63% | 2.51% | 2.17% | 1.76% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DHEAX и BFMSX
Максимальная просадка DHEAX за все время составила -12.34%, примерно равная максимальной просадке BFMSX в -12.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEAX и BFMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHEAX | BFMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.34% | -12.70% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -1.52% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.06% | -7.96% | +2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.09% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.82% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.33% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHEAX и BFMSX
Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) составляет 0.43%, в то время как у BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что DHEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHEAX | BFMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.77% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 1.43% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19% | 2.09% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.51% | 2.29% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.29% | 2.09% | +0.20% |