PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHAMX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHAMX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centre American Select Equity Fund (DHAMX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности DHAMX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centre American Select Equity Fund (DHAMX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHAMX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		7.48%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%30.79%16.38%-3.82%25.26%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.08%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, DHAMX показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у PAGRX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции DHAMX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.05% против 19.14% соответственно.

DHAMX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.02%
С начала года
7.48%
6 месяцев
14.78%
1 год
35.90%
3 года*
12.39%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.05%

PAGRX

1 день
0.21%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
3.76%
1 год
42.37%
3 года*
35.75%
5 лет*
17.57%
10 лет*
19.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centre American Select Equity Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с AFIFX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий DHAMX и PAGRX

DHAMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии PAGRX в 1.21%.

DHAMX
Centre American Select Equity Fund
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Доходность на риск

DHAMX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHAMX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centre American Select Equity Fund (DHAMX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHAMXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.73

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.47

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

3.25

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.58

16.34

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHAMX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHAMX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGRX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHAMX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHAMXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.73

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.53

+0.28

Корреляция

Корреляция между DHAMX и PAGRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHAMX и PAGRX

Дивидендная доходность DHAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.54%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		33.54%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок DHAMX и PAGRX

Максимальная просадка DHAMX за все время составила -28.47%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHAMX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHAMXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.47%

-55.87%

+27.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-9.14%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.47%

-36.52%

+8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.47%

-38.01%

+9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-5.57%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-10.09%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.75%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DHAMX и PAGRX

Текущая волатильность для Centre American Select Equity Fund (DHAMX) составляет 5.83%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что DHAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHAMXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

6.73%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

13.90%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

25.69%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

24.52%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

24.49%

-7.23%