Сравнение DH с VOO
DH (Definitive Healthcare Corp.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, DH returned -59.10%/yr vs 20.11%/yr for VOO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DH и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DH показывает доходность -71.39%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%.
DH
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- -66.21%
- С начала года
- -71.39%
- 1 год
- -79.57%
- 3 года*
- -59.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам DH и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DH Definitive Healthcare Corp. | -71.39% | -30.17% | -58.65% | -9.55% | -59.79% | -26.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 7.64% |
Correlation
The correlation between DH and VOO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DH vs. VOO — Ранг доходности на риск
DH
VOO
Сравнение DH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Definitive Healthcare Corp. (DH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DH | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.32 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.45 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 10.68 | -12.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DH и VOO
Максимальная просадка DH за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DH и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.72% | -33.99% | -64.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.40% | -8.90% | -76.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.82% | -18.69% | -76.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.32% | -0.88% | -97.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.50% | -3.67% | -74.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.26% | 2.04% | +53.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DH и VOO
Definitive Healthcare Corp. (DH) имеет более высокую волатильность в 33.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что DH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.07% | 3.48% | +29.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.49% | 9.98% | +48.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.88% | 12.52% | +60.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.31% | 16.92% | +52.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.31% | 17.99% | +51.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DH и VOO
DH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH Definitive Healthcare Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
DH and VOO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DH has higher volatility (33.07%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, DH dropped -98.72% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DH и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор