PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DH с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DH с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Definitive Healthcare Corp. (DH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Definitive Healthcare Corp. (DH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DH и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
DH
Definitive Healthcare Corp.		-62.02%-30.17%-58.65%-9.55%-59.79%-36.87%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%6.75%

Доходность по периодам

С начала года, DH показывает доходность -62.02%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

DH

1 день
-11.38%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-62.02%
6 месяцев
-69.38%
1 год
-58.71%
3 года*
-52.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Definitive Healthcare Corp.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DH:
DH с SPYDH с ^SP500TR
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DH vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DH
Ранг доходности на риск DH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DH: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DH: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DH: 44
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Definitive Healthcare Corp. (DH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.83

1.01

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.30

1.53

-2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.23

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.55

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.74

7.31

-9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DH vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DH на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

1.01

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

0.83

-1.65

Корреляция

Корреляция между DH и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DH и VOO

DH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DH
Definitive Healthcare Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок DH и VOO

Максимальная просадка DH за все время составила -97.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DH и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

DHVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.96%

-33.99%

-63.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.76%

-11.98%

-64.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.78%

-5.55%

-92.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.32%

-3.72%

-73.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.77%

2.55%

+33.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DH и VOO

Definitive Healthcare Corp. (DH) имеет более высокую волатильность в 27.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.01%

5.34%

+21.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.43%

9.47%

+42.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.33%

18.11%

+53.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.96%

16.82%

+51.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.96%

17.99%

+49.97%