Сравнение DH с ^SP500TR
DH (Definitive Healthcare Corp.) is a stock, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 3 years, DH returned -60.29%/yr vs 19.45%/yr for ^SP500TR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DH и ^SP500TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DH показывает доходность -73.55%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 9.64%.
DH
- 1 день
- -7.57%
- 1 месяц
- -3.92%
- 6 месяцев
- -68.24%
- С начала года
- -73.55%
- 1 год
- -81.12%
- 3 года*
- -60.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^SP500TR
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 9.64%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам DH и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DH Definitive Healthcare Corp. | -73.55% | -30.17% | -58.65% | -9.55% | -59.79% | -26.63% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | 9.64% | 17.88% | 25.02% | 26.29% | -18.11% | 7.69% |
Correlation
The correlation between DH and ^SP500TR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DH vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
DH
^SP500TR
Сравнение DH c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Definitive Healthcare Corp. (DH) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DH | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.29 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.24 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 9.82 | -11.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DH и ^SP500TR
Максимальная просадка DH за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DH и ^SP500TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DH | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.72% | -55.25% | -43.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.40% | -8.89% | -76.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.81% | -18.75% | -76.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.45% | -1.86% | -96.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.51% | -8.15% | -70.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.50% | 2.03% | +53.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DH и ^SP500TR
Definitive Healthcare Corp. (DH) имеет более высокую волатильность в 34.02% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что DH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DH | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.02% | 3.37% | +30.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.90% | 10.04% | +48.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.18% | 12.60% | +60.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.37% | 17.00% | +52.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.37% | 18.05% | +51.32% |
Часто задаваемые вопросы
DH and ^SP500TR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DH has higher volatility (34.02%) compared to ^SP500TR (3.37%). In terms of maximum drawdown, DH dropped -98.72% vs ^SP500TR's -55.25%.
^SP500TR currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DH и ^SP500TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор