PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DH с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DH с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Definitive Healthcare Corp. (DH) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности DH и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Definitive Healthcare Corp. (DH) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DH и ^SP500TR

2026 (YTD)20252024202320222021
DH
Definitive Healthcare Corp.		-62.02%-30.17%-58.65%-9.55%-59.79%-36.87%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, DH показывает доходность -62.02%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%.

DH

1 день
-11.38%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-62.02%
6 месяцев
-69.38%
1 год
-58.71%
3 года*
-52.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Definitive Healthcare Corp.

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с DH:
DH с SPYDH с VOO
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

DH vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DH
Ранг доходности на риск DH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DH: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DH: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DH: 44
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DH c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Definitive Healthcare Corp. (DH) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DH^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.83

1.00

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.30

1.52

-2.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.23

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.54

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.74

7.32

-9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DH vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DH на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DH и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DH^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

1.00

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

0.62

-1.44

Корреляция

Корреляция между DH и ^SP500TR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок DH и ^SP500TR

Максимальная просадка DH за все время составила -97.96%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DH и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

DH^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.96%

-55.25%

-42.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.76%

-12.12%

-64.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.78%

-5.55%

-92.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.32%

-8.20%

-69.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.77%

2.55%

+33.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DH и ^SP500TR

Definitive Healthcare Corp. (DH) имеет более высокую волатильность в 27.01% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что DH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DH^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.01%

5.38%

+21.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.43%

9.55%

+42.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.33%

18.32%

+53.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.96%

16.90%

+51.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.96%

18.05%

+49.91%