Сравнение DH с ^SP500TR
DH (Definitive Healthcare Corp.) is a stock, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 3 years, DH returned -60.45%/yr vs 20.96%/yr for ^SP500TR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DH и ^SP500TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DH показывает доходность -78.12%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 8.11%.
DH
- 1 день
- -17.37%
- 1 месяц
- -30.43%
- С начала года
- -78.12%
- 6 месяцев
- -76.03%
- 1 год
- -83.65%
- 3 года*
- -60.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^SP500TR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам DH и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DH Definitive Healthcare Corp. | -78.12% | -30.17% | -58.65% | -9.55% | -59.79% | -26.63% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | 8.11% | 17.88% | 25.02% | 26.29% | -18.11% | 7.69% |
Correlation
The correlation between DH and ^SP500TR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between DH and ^SP500TR shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DH vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
DH
^SP500TR
Сравнение DH c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Definitive Healthcare Corp. (DH) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DH | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.32 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.51 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 11.17 | -12.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DH и ^SP500TR
Максимальная просадка DH за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DH и ^SP500TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DH | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.72% | -55.25% | -43.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.40% | -8.89% | -76.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.82% | -18.75% | -76.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.72% | -3.23% | -95.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.26% | -8.16% | -70.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.84% | 2.00% | +49.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DH и ^SP500TR
Definitive Healthcare Corp. (DH) имеет более высокую волатильность в 24.89% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что DH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DH | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.89% | 4.82% | +20.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.10% | 9.88% | +46.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.46% | 12.50% | +55.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.65% | 17.00% | +51.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.65% | 18.08% | +50.57% |
Часто задаваемые вопросы
DH and ^SP500TR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DH has higher volatility (24.89%) compared to ^SP500TR (4.82%). In terms of maximum drawdown, DH dropped -98.72% vs ^SP500TR's -55.25%.
^SP500TR currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DH и ^SP500TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор