Сравнение DGZ с GLDN
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and GLDN (Nicholas Gold Income ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while GLDN is a Gold fund actively managed by Nicholas. DGZ is passively managed, while GLDN is actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 1.07%/yr for GLDN.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и GLDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DGZ
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- 22.69%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 15.72%
- 1 год
- -10.15%
- 3 года*
- -15.43%
- 5 лет*
- -9.99%
- 10 лет*
- -7.50%
GLDN
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGZ и GLDN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 12.73% |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | -26.68% |
Correlation
The correlation between DGZ and GLDN is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. GLDN — Ранг доходности на риск
DGZ
GLDN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DGZ c GLDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Nicholas Gold Income ETF (GLDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | GLDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и GLDN
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки GLDN в -33.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и GLDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | GLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -33.32% | -53.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.30% | -33.24% | -48.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.80% | -17.26% | -40.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и GLDN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | GLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.74% | 43.38% | +26.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 43.38% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 43.38% | -15.18% |
Сравнение комиссий DGZ и GLDN
DGZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GLDN в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и GLDN
DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | 5.77% |
Часто задаваемые вопросы
DGZ and GLDN have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for GLDN.
GLDN has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 0.00% for DGZ.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while GLDN is Gold. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Nicholas. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 1.07% for GLDN.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и GLDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор