Сравнение DGZ с GLDN
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and GLDN (Nicholas Gold Income ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while GLDN is a Gold fund actively managed by Nicholas. DGZ is passively managed, while GLDN is actively managed. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DGZ charges 0.75%/yr vs 1.07%/yr for GLDN.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и GLDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DGZ
- 1 день
- -12.96%
- 1 месяц
- -14.11%
- 6 месяцев
- -3.97%
- С начала года
- -2.82%
- 1 год
- -18.99%
- 3 года*
- -18.82%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- -8.53%
- Всё время*
- -7.90%
GLDN
- 1 день
- 6.18%
- 1 месяц
- 3.13%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.88K | $31.34K | $38.49K | |
| $89.38K | $105.25K | $99.21K |
Сравнение доходности по годам DGZ и GLDN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.37% |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | -20.08% |
Correlation
The correlation between DGZ and GLDN is -0.10, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. GLDN — Ранг доходности на риск
DGZ
GLDN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DGZ c GLDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Nicholas Gold Income ETF (GLDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | GLDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и GLDN
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки GLDN в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и GLDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | GLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -36.20% | -50.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.35% | -27.23% | -56.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.95% | -21.05% | -36.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и GLDN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | GLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.43% | 42.00% | +31.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.19% | 42.00% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.22% | 42.00% | -12.78% |
Сравнение комиссий DGZ и GLDN
DGZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GLDN в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и GLDN
DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | 6.99% |
Часто задаваемые вопросы
DGZ and GLDN have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for GLDN.
GLDN has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 0.00% for DGZ.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while GLDN is Gold. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Nicholas. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 1.07% for GLDN.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и GLDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор