PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGZ с EASG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DGZ и EASG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGZ показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у EASG с доходностью 8.49%.


DGZ

1 день
-4.08%
1 месяц
22.69%
С начала года
9.14%
6 месяцев
15.72%
1 год
-10.15%
3 года*
-15.43%
5 лет*
-9.99%
10 лет*
-7.50%

EASG

1 день
0.20%
1 месяц
0.74%
С начала года
8.49%
6 месяцев
8.17%
1 год
18.61%
3 года*
14.17%
5 лет*
7.01%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGZ и EASG


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes
9.14%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%-2.83%
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF
8.49%25.19%2.26%18.80%-16.94%11.36%10.73%23.66%-5.41%

Correlation

The correlation between DGZ and EASG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2018 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DB Gold Short Exchange Traded Notes

Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF

Доходность на риск

DGZ vs. EASG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 77
Ранг коэф-та Мартина

EASG
Ранг доходности на риск EASG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EASG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EASG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EASG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EASG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EASG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGZ c EASG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DGZEASGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.21

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.59

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

5.88

-6.34

DGZ vs. EASG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGZ на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа EASG равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGZ и EASG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGZ и EASG

Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки EASG в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и EASG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DGZEASGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-32.06%

-54.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.32%

-11.74%

-26.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.54%

-16.14%

-43.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.54%

-31.42%

-30.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.30%

-2.01%

-79.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.80%

-6.15%

-51.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.26%

3.17%

+19.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DGZ и EASG

DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 44.67% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EASG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DGZEASGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.67%

5.32%

+39.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.82%

13.29%

+45.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.74%

16.07%

+53.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

16.73%

+19.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.20%

18.37%

+9.83%

Сравнение комиссий DGZ и EASG

DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EASG в 0.14%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGZ и EASG

DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EASG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF
3.92%4.18%2.93%2.51%2.47%2.69%1.70%2.94%0.85%

Часто задаваемые вопросы


DGZ and EASG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (44.67%) compared to EASG (5.32%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs EASG's -32.06%.

On 5-year performance, EASG leads with 7.01% vs -9.99% for DGZ. On fees, EASG is cheaper at 0.14% per year. On volatility, EASG has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EASG has performed better with a 7.01% return vs -9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EASG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

EASG has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for DGZ.

DGZ is categorized as Inverse Commodities, while EASG is Foreign Large Cap Equities. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while EASG tracks MSCI EAFE ESG Leaders Index. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.14% for EASG.

EASG currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGZ и EASG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор