PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGZ с EASG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGZ с EASG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and EASG (Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while EASG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE ESG Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGZ returned -10.05%/yr vs 6.85%/yr for EASG. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.14%/yr for EASG.

Доходность

Сравнение доходности DGZ и EASG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGZ показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у EASG с доходностью 8.44%.

DGZ

1 день
4.82%
1 месяц
16.59%
С начала года
2.71%
6 месяцев
4.61%
1 год
-15.32%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-10.05%
10 лет*
-8.68%

EASG

1 день
-0.48%
1 месяц
4.33%
С начала года
8.44%
6 месяцев
10.51%
1 год
19.62%
3 года*
13.77%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGZ и EASG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		2.71%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%-3.22%
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		8.44%25.19%2.26%18.80%-16.94%11.36%10.73%23.66%-5.41%

Correlation

The correlation between DGZ and EASG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с GLLDGZ с BARDGZ с SPYDGZ с SLVDGZ с CN
Часто сравнивают с EASG:
EASG с FEDMEASG с VXUSEASG с IQSIEASG с GSIDEASG с CVIEEASG с EVUSEASG с FXAIX

Доходность на риск

DGZ vs. EASG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
EASG
Ранг доходности на риск EASG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EASG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EASG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EASG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EASG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EASG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGZ c EASG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGZEASGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.27

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
1.84

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.68

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

6.20

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGZ vs. EASG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGZ на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа EASG равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGZ и EASG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGZEASGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.27

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.41

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.51

-0.83

Просадки

Сравнение просадок DGZ и EASG

Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки EASG в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и EASG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGZEASGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-32.06%

-54.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.32%

-11.74%

-26.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.54%

-16.14%

-43.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.54%

-31.42%

-30.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.41%

-0.60%

-81.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.74%

-6.19%

-51.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.80%

3.17%

+18.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DGZ и EASG

DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 45.00% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EASG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGZEASGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.00%

4.83%

+40.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

12.54%

+42.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.38%

15.55%

+50.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.24%

16.64%

+18.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

18.35%

+9.05%

Сравнение комиссий DGZ и EASG

DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EASG в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGZ и EASG

DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EASG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		3.86%4.18%2.93%2.51%2.47%2.69%1.70%2.94%0.85%

Часто задаваемые вопросы

DGZ and EASG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (45.00%) compared to EASG (4.83%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs EASG's -32.06%.

On 5-year performance, EASG leads with 6.85% vs -10.05% for DGZ. On fees, EASG is cheaper at 0.14% per year. On volatility, EASG has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EASG has performed better with a 6.85% return vs -10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EASG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

EASG has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.00% for DGZ.

DGZ is categorized as Inverse Commodities, while EASG is Foreign Large Cap Equities. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while EASG tracks MSCI EAFE ESG Leaders Index. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.14% for EASG.

EASG currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGZ и EASG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор