Сравнение DGZ с EASG
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and EASG (Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while EASG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE ESG Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGZ returned -9.99%/yr vs 7.01%/yr for EASG. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.14%/yr for EASG.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и EASG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у EASG с доходностью 8.49%.
DGZ
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- 22.69%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 15.72%
- 1 год
- -10.15%
- 3 года*
- -15.43%
- 5 лет*
- -9.99%
- 10 лет*
- -7.50%
EASG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGZ и EASG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 9.14% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | -2.83% |
EASG Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF | 8.49% | 25.19% | 2.26% | 18.80% | -16.94% | 11.36% | 10.73% | 23.66% | -5.41% |
Correlation
The correlation between DGZ and EASG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2018 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. EASG — Ранг доходности на риск
DGZ
EASG
Сравнение DGZ c EASG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | EASG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.59 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 5.88 | -6.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и EASG
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки EASG в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и EASG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | EASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -32.06% | -54.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -11.74% | -26.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -16.14% | -43.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -31.42% | -30.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.30% | -2.01% | -79.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.80% | -6.15% | -51.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.26% | 3.17% | +19.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и EASG
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 44.67% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EASG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | EASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.67% | 5.32% | +39.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.82% | 13.29% | +45.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.74% | 16.07% | +53.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 16.73% | +19.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 18.37% | +9.83% |
Сравнение комиссий DGZ и EASG
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EASG в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и EASG
DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EASG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EASG Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF | 3.92% | 4.18% | 2.93% | 2.51% | 2.47% | 2.69% | 1.70% | 2.94% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
DGZ and EASG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (44.67%) compared to EASG (5.32%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs EASG's -32.06%.
On 5-year performance, EASG leads with 7.01% vs -9.99% for DGZ. On fees, EASG is cheaper at 0.14% per year. On volatility, EASG has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EASG has performed better with a 7.01% return vs -9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EASG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
EASG has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for DGZ.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while EASG is Foreign Large Cap Equities. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while EASG tracks MSCI EAFE ESG Leaders Index. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.14% for EASG.
EASG currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и EASG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор