Сравнение DGZ с EASG
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and EASG (Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while EASG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE ESG Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGZ returned -12.22%/yr vs 7.53%/yr for EASG. Their -0.12 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.14%/yr for EASG.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и EASG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у EASG с доходностью 12.60%.
DGZ
- 1 день
- -12.96%
- 1 месяц
- -14.11%
- 6 месяцев
- -3.97%
- С начала года
- -2.82%
- 1 год
- -18.99%
- 3 года*
- -18.82%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- -8.53%
- Всё время*
- -7.90%
EASG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 7.07%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.88K | $31.34K | $38.49K | |
| $193.02K | $118.19K | $103.70K |
Сравнение доходности по годам DGZ и EASG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | -2.82% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | -2.83% |
EASG Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF | 12.60% | 25.19% | 2.26% | 18.80% | -16.94% | 11.36% | 10.73% | 23.66% | -5.41% |
Correlation
The correlation between DGZ and EASG is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2018 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. EASG — Ранг доходности на риск
DGZ
EASG
Сравнение DGZ c EASG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | EASG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.03 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 7.62 | -8.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и EASG
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки EASG в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и EASG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | EASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -32.06% | -54.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.14% | -11.74% | -24.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -16.14% | -43.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -31.42% | -30.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.35% | 0.00% | -83.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.95% | -6.08% | -51.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.66% | 3.12% | +17.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и EASG
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 24.24% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EASG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | EASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.24% | 3.94% | +20.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.86% | 13.54% | +47.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.43% | 16.09% | +57.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.19% | 16.78% | +21.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.22% | 18.31% | +10.91% |
Сравнение комиссий DGZ и EASG
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EASG в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и EASG
DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EASG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EASG Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF | 3.78% | 4.18% | 2.93% | 2.51% | 2.47% | 2.69% | 1.70% | 2.94% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
DGZ and EASG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.24%) compared to EASG (3.94%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs EASG's -32.06%.
On 5-year performance, EASG leads with 7.53% vs -12.22% for DGZ. On fees, EASG is cheaper at 0.14% per year. On volatility, EASG has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EASG has performed better with a 7.53% return vs -12.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EASG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
EASG has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 0.00% for DGZ.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while EASG is Foreign Large Cap Equities. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while EASG tracks MSCI EAFE ESG Leaders Index. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.14% for EASG.
EASG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и EASG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор