Сравнение DGZ с AGMI
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, DGZ returned -15.32% vs 112.77% for AGMI. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и AGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью 7.60%.
DGZ
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- 16.59%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- -15.32%
- 3 года*
- -16.62%
- 5 лет*
- -10.05%
- 10 лет*
- -8.68%
AGMI
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 112.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGZ и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 2.71% | -32.55% | -9.56% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 7.60% | 176.11% | -0.74% |
Correlation
The correlation between DGZ and AGMI is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. AGMI — Ранг доходности на риск
DGZ
AGMI
Сравнение DGZ c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGZ | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.41 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 9.21 | -9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGZ | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 2.32 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 1.56 | -1.88 |
Просадки
Сравнение просадок DGZ и AGMI
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и AGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -33.26% | -53.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -33.26% | -5.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.41% | -22.35% | -60.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.74% | -9.14% | -48.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.80% | 12.29% | +9.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и AGMI
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 45.00% по сравнению с Themes Silver Miners ETF (AGMI) с волатильностью 17.62%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.00% | 17.62% | +27.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.96% | 40.98% | +13.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.38% | 48.95% | +17.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.24% | 44.04% | -8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 44.04% | -16.64% |
Сравнение комиссий DGZ и AGMI
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и AGMI
DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.12% | 4.43% | 1.81% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGZ and AGMI have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (45.00%) compared to AGMI (17.62%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs AGMI's -33.26%.
On 1-year performance, AGMI leads with 112.77% vs -15.32% for DGZ. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AGMI has been the lower-risk option at 17.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 112.77% return vs -15.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
AGMI has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for DGZ.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while AGMI is Silver. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Themes. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.35% for AGMI.
AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и AGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор