Сравнение DGXX с IBIT
DGXX (Digi Power X Inc) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, DGXX returned 395.36% vs -39.60% for IBIT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGXX и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGXX показывает доходность 193.33%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
DGXX
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 46.38%
- С начала года
- 193.33%
- 6 месяцев
- 97.88%
- 1 год
- 395.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGXX и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGXX Digi Power X Inc | 193.33% | 93.18% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | 3.31% |
Correlation
The correlation between DGXX and IBIT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGXX vs. IBIT — Ранг доходности на риск
DGXX
IBIT
Сравнение DGXX c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digi Power X Inc (DGXX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGXX | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.86 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.70 | -0.80 | +6.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | -1.39 | +11.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGXX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | -0.91 | +4.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.51 | 0.27 | +2.24 |
Просадки
Сравнение просадок DGXX и IBIT
Максимальная просадка DGXX за все время составила -69.95%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGXX и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGXX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.95% | -49.47% | -20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.95% | -49.47% | -20.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.58% | -49.47% | +37.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.31% | -16.07% | -14.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.39% | 28.61% | +11.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGXX и IBIT
Digi Power X Inc (DGXX) имеет более высокую волатильность в 33.18% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что DGXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGXX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.18% | 9.14% | +24.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.39% | 33.89% | +46.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.14% | 43.76% | +83.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.41% | 50.18% | +76.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.41% | 50.18% | +76.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGXX и IBIT
Ни DGXX, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGXX and IBIT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGXX has higher volatility (33.18%) compared to IBIT (9.14%). In terms of maximum drawdown, DGXX dropped -69.95% vs IBIT's -49.47%.
DGXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGXX и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор