Сравнение DGXX с IBIT
DGXX (Digi Power X Inc) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, DGXX returned 142.26% vs -45.30% for IBIT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGXX и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGXX показывает доходность 127.06%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
DGXX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -28.52%
- С начала года
- 127.06%
- 6 месяцев
- 114.44%
- 1 год
- 142.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGXX и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGXX Digi Power X Inc | 127.06% | 107.32% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | 3.14% |
Correlation
The correlation between DGXX and IBIT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGXX vs. IBIT — Ранг доходности на риск
DGXX
IBIT
Сравнение DGXX c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digi Power X Inc (DGXX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGXX | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.83 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | -0.86 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | -1.47 | +4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGXX и IBIT
Максимальная просадка DGXX за все время составила -69.95%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGXX и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGXX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.95% | -52.98% | -16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.95% | -52.98% | -16.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.56% | -52.98% | +21.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.97% | -16.97% | -13.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.77% | 30.94% | +9.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGXX и IBIT
Digi Power X Inc (DGXX) имеет более высокую волатильность в 31.87% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 13.43%. Это указывает на то, что DGXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGXX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.87% | 13.43% | +18.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.78% | 34.60% | +43.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.93% | 44.41% | +79.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.47% | 50.21% | +76.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.47% | 50.21% | +76.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGXX и IBIT
Ни DGXX, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGXX and IBIT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGXX has higher volatility (31.87%) compared to IBIT (13.43%). In terms of maximum drawdown, DGXX dropped -69.95% vs IBIT's -52.98%.
DGXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGXX и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор