Сравнение DGXX с IBIT
DGXX (Digi Power X Inc) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, DGXX returned 20.00% vs -46.35% for IBIT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGXX и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGXX показывает доходность 45.88%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
DGXX
- 1 день
- -9.49%
- 1 месяц
- -44.73%
- 6 месяцев
- 23.59%
- С начала года
- 45.88%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGXX и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGXX Digi Power X Inc | 45.88% | 107.32% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | 3.14% |
Correlation
The correlation between DGXX and IBIT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGXX vs. IBIT — Ранг доходности на риск
DGXX
IBIT
Сравнение DGXX c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digi Power X Inc (DGXX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGXX | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.82 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.87 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | -1.40 | +1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGXX и IBIT
Максимальная просадка DGXX за все время составила -69.95%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGXX и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGXX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.95% | -53.30% | -16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.95% | -53.30% | -16.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.03% | -48.95% | -7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.61% | -17.71% | -12.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.08% | 33.14% | +8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGXX и IBIT
Digi Power X Inc (DGXX) имеет более высокую волатильность в 21.69% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что DGXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGXX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.69% | 10.89% | +10.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.49% | 34.83% | +44.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.28% | 44.38% | +78.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.21% | 49.92% | +75.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.21% | 49.92% | +75.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGXX и IBIT
Ни DGXX, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGXX and IBIT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGXX has higher volatility (21.69%) compared to IBIT (10.89%). In terms of maximum drawdown, DGXX dropped -69.95% vs IBIT's -53.30%.
DGXX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGXX и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор