Сравнение DGTSX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
DGTSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DGTSX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGTSX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 0.31% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 9.80% | -1.85% | 5.83% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, DGTSX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции DGTSX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 4.91% против 8.51% соответственно.
DGTSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 4.91%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGTSX и PMAIX
DGTSX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
DGTSX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
DGTSX
PMAIX
Сравнение DGTSX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGTSX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 2.43 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 3.08 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.52 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.50 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 11.66 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGTSX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.43 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.11 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 1.13 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.12 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между DGTSX и PMAIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGTSX и PMAIX
Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.92% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок DGTSX и PMAIX
Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGTSX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -24.12% | +7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -7.06% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.26% | -13.97% | +2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.26% | -24.12% | +12.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -3.10% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -2.69% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 1.52% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGTSX и PMAIX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 1.58%, в то время как у Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGTSX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 2.29% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 4.18% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 7.19% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 7.20% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 7.58% | -2.36% |