Сравнение DGTSX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
DGTSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DGTSX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGTSX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 0.31% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -5.69% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -2.11% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DGTSX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.
DGTSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 4.91%
FYMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGTSX и FYMIX
DGTSX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGTSX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
DGTSX
FYMIX
Сравнение DGTSX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGTSX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.33 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.91 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.28 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.96 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 7.99 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGTSX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.33 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.47 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между DGTSX и FYMIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGTSX и FYMIX
Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности FYMIX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.92% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.77% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGTSX и FYMIX
Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGTSX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -22.70% | +5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -8.95% | +5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -6.54% | +4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -5.83% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 2.20% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGTSX и FYMIX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 1.58%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGTSX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 5.52% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 8.39% | -5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 13.38% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 12.72% | -6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 12.72% | -7.50% |