Сравнение DGTSX с FLDOX
DGTSX (DFA Global Allocation 25/75 Portfolio) and FLDOX (Meeder Moderate Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, DGTSX returned 5.25%/yr vs 7.79%/yr for FLDOX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DGTSX charges 0.24%/yr vs 1.36%/yr for FLDOX.
Доходность
Сравнение доходности DGTSX и FLDOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGTSX показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у FLDOX с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции DGTSX уступали акциям FLDOX по среднегодовой доходности: 5.25% против 7.79% соответственно.
DGTSX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 5.25%
FLDOX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение доходности по годам DGTSX и FLDOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 3.95% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 9.80% | -1.85% | 5.83% |
FLDOX Meeder Moderate Allocation Fund | 5.49% | 10.49% | 14.05% | 10.91% | -10.73% | 8.74% | 5.56% | 11.13% | -2.59% | 15.99% |
Correlation
The correlation between DGTSX and FLDOX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.86 |
The correlation between DGTSX and FLDOX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGTSX vs. FLDOX — Ранг доходности на риск
DGTSX
FLDOX
Сравнение DGTSX c FLDOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGTSX | FLDOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.34 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.37 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.93 | 9.95 | +4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGTSX и FLDOX
Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки FLDOX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и FLDOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGTSX | FLDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -18.13% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -5.79% | +3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.46% | -8.56% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.26% | -18.13% | +6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.26% | -18.13% | +6.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -1.02% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -4.24% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 1.38% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGTSX и FLDOX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 1.45%, в то время как у Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGTSX | FLDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 2.99% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 6.09% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 7.49% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 8.33% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 8.45% | -3.21% |
Сравнение комиссий DGTSX и FLDOX
DGTSX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FLDOX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGTSX и FLDOX
Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности FLDOX в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.72% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
FLDOX Meeder Moderate Allocation Fund | 3.43% | 3.61% | 10.96% | 2.38% | 2.83% | 6.41% | 1.04% | 1.61% | 4.82% | 4.00% | 1.64% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, DGTSX and FLDOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FLDOX has higher volatility (2.99%) compared to DGTSX (1.45%). In terms of maximum drawdown, DGTSX dropped -16.71% vs FLDOX's -18.13%.
DGTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGTSX и FLDOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор