PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGT с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGT с NZAC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGT (State Street SPDR Global Dow ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both Global Equities funds from State Street - DGT tracks the The Global Dow while NZAC tracks the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGT returned 14.02%/yr vs 12.11%/yr for NZAC. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DGT charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.

Доходность

Сравнение доходности DGT и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGT показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у NZAC с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции DGT превзошли акции NZAC по среднегодовой доходности: 14.02% против 12.11% соответственно.

DGT

1 день
0.45%
1 месяц
4.09%
С начала года
13.23%
6 месяцев
14.80%
1 год
31.41%
3 года*
23.27%
5 лет*
13.69%
10 лет*
14.02%

NZAC

1 день
0.39%
1 месяц
3.97%
С начала года
9.25%
6 месяцев
9.90%
1 год
24.37%
3 года*
19.42%
5 лет*
9.97%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGT и NZAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		13.23%30.04%14.15%20.95%-8.00%21.50%9.67%22.19%-9.65%24.87%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		9.25%20.55%16.67%23.22%-19.77%18.35%17.21%28.24%-9.80%22.93%

Correlation

The correlation between DGT and NZAC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2014 г.

0.80

The correlation between DGT and NZAC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGT и NZAC

Секторы
DGT
NZAC

Технологии

17.7%
34.3%

Финансовые услуги

17.1%
13.1%

Промышленность

13.9%
7.3%

Здравоохранение

10.9%
7.8%

Потребительский защитный сектор

7.6%
1.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%
8.2%

Энергетика

7.1%
1.2%

Сырьевые материалы

7.1%
1.9%

Коммуникационные услуги

6.0%
8.5%

Коммунальные услуги

3.8%
1.4%

Недвижимость

1.4%
5.2%

Технологии

DGT
17.7%
NZAC
34.3%

Финансовые услуги

DGT
17.1%
NZAC
13.1%

Промышленность

DGT
13.9%
NZAC
7.3%

Здравоохранение

DGT
10.9%
NZAC
7.8%

Потребительский защитный сектор

DGT
7.6%
NZAC
1.0%

Потребительский циклический сектор

DGT
7.5%
NZAC
8.2%

Энергетика

DGT
7.1%
NZAC
1.2%

Сырьевые материалы

DGT
7.1%
NZAC
1.9%

Коммуникационные услуги

DGT
6.0%
NZAC
8.5%

Коммунальные услуги

DGT
3.8%
NZAC
1.4%

Недвижимость

DGT
1.4%
NZAC
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Global Dow ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с DGT:
DGT с VTDGT с QWLDDGT с DIADGT с QUSDGT с KNGDGT с CGWDGT с EDOW
Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с VTNZAC с QWLDNZAC с FXAIX

Доходность на риск

DGT vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGT
Ранг доходности на риск DGT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGT c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGTNZACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.89

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.68

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.34

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

2.42

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

10.52

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGT vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGT на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа NZAC равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGT и NZAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGTNZACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.89

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.60

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.71

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.62

-0.32

Просадки

Сравнение просадок DGT и NZAC

Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и NZAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGTNZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-33.72%

-21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-10.10%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-16.19%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-28.31%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

-33.72%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.43%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-5.32%

-8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.32%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DGT и NZAC

State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) имеют волатильность 3.78% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGTNZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.65%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

10.35%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

12.94%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

16.81%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

17.14%

-0.19%

Сравнение комиссий DGT и NZAC

DGT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGT и NZAC

Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности NZAC в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.51%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.03%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Часто задаваемые вопросы

DGT and NZAC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGT has higher volatility (3.78%) compared to NZAC (3.65%). In terms of maximum drawdown, DGT dropped -55.36% vs NZAC's -33.72%.

On 10-year performance, DGT leads with 14.02% vs 12.11% for NZAC. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, NZAC has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGT has performed better with a 14.02% return vs 12.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for DGT.

DGT has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 2.03% for NZAC.

DGT tracks The Global Dow, while NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Their fees differ too: 0.50% for DGT and 0.12% for NZAC.

DGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGT и NZAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор