PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGT с INFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGT с INFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL).

DGT и INFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность The Global Dow. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DGT и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGT и INFL

2026 (YTD)20252024202320222021
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.98%30.04%14.15%20.95%-8.00%16.46%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		16.92%18.30%23.34%1.62%2.65%24.77%

Доходность по периодам

С начала года, DGT показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 16.92%.

DGT

1 день
0.93%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.98%
6 месяцев
7.13%
1 год
26.23%
3 года*
20.06%
5 лет*
13.20%
10 лет*
13.29%

INFL

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.75%
С начала года
16.92%
6 месяцев
16.27%
1 год
28.33%
3 года*
20.85%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Global Dow ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с DGT:
DGT с VTDGT с QWLDDGT с QUSDGT с DIADGT с KNGDGT с CGWDGT с EDOW
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI

Сравнение комиссий DGT и INFL

DGT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.

INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF

Доходность на риск

DGT vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGT
Ранг доходности на риск DGT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGT c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGTINFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.46

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.93

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.25

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

9.54

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGT vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGT на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INFL равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGT и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGTINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.46

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.86

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.93

-0.66

Корреляция

Корреляция между DGT и INFL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGT и INFL

Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности INFL в 0.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.76%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.91%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGT и INFL

Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и INFL.

Загрузка...

Показатели просадок

DGTINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-21.30%

-34.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-12.89%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-21.30%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-5.75%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-5.14%

-8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.04%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DGT и INFL

State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что DGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGTINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.05%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

13.53%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

19.55%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

17.69%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

17.78%

-0.84%