Сравнение DGSIX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSIX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | -1.70% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -6.41% | 13.11% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность -1.70%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 7.83% против 10.54% соответственно.
DGSIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.83%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и TSAIX
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGSIX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
DGSIX
TSAIX
Сравнение DGSIX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSIX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.92 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.37 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.08 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 4.80 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.92 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.46 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.60 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.65 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DGSIX и TSAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и TSAIX
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.77% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и TSAIX
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.64% | -34.58% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -11.72% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | -28.28% | +9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.59% | -34.58% | +10.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -10.28% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -4.96% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.77% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и TSAIX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) составляет 2.96%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 5.29% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 9.81% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 17.09% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 16.15% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 17.59% | -7.25% |