PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGSIX с PRWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGSIX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGSIX и PRWAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio
-0.10%14.06%11.31%14.59%-12.10%14.24%11.58%18.17%-6.41%13.11%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
-9.59%26.78%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%35.08%1.26%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, DGSIX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью -9.59%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 8.01% против 17.31% соответственно.


DGSIX

1 день
1.63%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.90%
1 год
14.19%
3 года*
11.72%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.01%

PRWAX

1 день
3.16%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-9.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
19.69%
3 года*
20.03%
5 лет*
10.67%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Allocation 60/40 Portfolio

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Сравнение комиссий DGSIX и PRWAX

DGSIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.


Доходность на риск

DGSIX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGSIX
Ранг доходности на риск DGSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGSIX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGSIXPRWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.03

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.66

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.28

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

4.75

+3.71

DGSIX vs. PRWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGSIX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа PRWAX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGSIX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGSIXPRWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.03

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.60

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.92

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.60

0.00

Корреляция

Корреляция между DGSIX и PRWAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGSIX и PRWAX

Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что меньше доходности PRWAX в 18.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio
8.63%8.56%7.25%5.27%4.55%5.53%3.39%2.61%3.01%1.29%1.23%1.92%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
18.43%16.66%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%

Просадки

Сравнение просадок DGSIX и PRWAX

Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и PRWAX.


Загрузка...

Показатели просадок


DGSIXPRWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.64%

-55.06%

+13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-14.05%

+6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.36%

-29.38%

+11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.59%

-30.50%

+6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-11.33%

+7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-9.92%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.79%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DGSIX и PRWAX

Текущая волатильность для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) составляет 3.51%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGSIXPRWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

6.07%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.73%

12.83%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

19.62%

-9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

17.93%

-7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

18.84%

-8.48%