Сравнение DGSIX с PRWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).
DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и PRWAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSIX и PRWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | -0.10% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -6.41% | 13.11% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | -9.59% | 26.78% | 25.24% | 29.02% | -21.37% | 20.63% | 44.73% | 35.08% | 1.26% | 34.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью -9.59%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 8.01% против 17.31% соответственно.
DGSIX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 8.01%
PRWAX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -9.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 17.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и PRWAX
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.
Доходность на риск
DGSIX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск
DGSIX
PRWAX
Сравнение DGSIX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSIX | PRWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.03 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.66 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.28 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 4.75 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSIX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.03 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.92 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DGSIX и PRWAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и PRWAX
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что меньше доходности PRWAX в 18.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.63% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 18.43% | 16.66% | 9.22% | 5.10% | 3.11% | 20.51% | 15.44% | 7.01% | 12.58% | 12.30% | 6.19% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и PRWAX
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и PRWAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSIX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.64% | -55.06% | +13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -14.05% | +6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | -29.38% | +11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.59% | -30.50% | +6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -11.33% | +7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -9.92% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 3.79% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и PRWAX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) составляет 3.51%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSIX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 6.07% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 12.83% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 19.62% | -9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.17% | 17.93% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 18.84% | -8.48% |