Сравнение DGSIX с BLPAX
DGSIX (DFA Global Allocation 60/40 Portfolio) and BLPAX (American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, DGSIX returned 8.70%/yr vs 9.20%/yr for BLPAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DGSIX charges 0.24%/yr vs 0.66%/yr for BLPAX.
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и BLPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у BLPAX с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям BLPAX по среднегодовой доходности: 8.70% против 9.20% соответственно.
DGSIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 8.70%
BLPAX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам DGSIX и BLPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.39% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -6.41% | 13.11% |
BLPAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A | 7.59% | 16.64% | 11.30% | 13.87% | -13.60% | 13.87% | 13.16% | 19.53% | -4.59% | 16.71% |
Correlation
The correlation between DGSIX and BLPAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.95 |
The correlation between DGSIX and BLPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGSIX vs. BLPAX — Ранг доходности на риск
DGSIX
BLPAX
Сравнение DGSIX c BLPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSIX | BLPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.44 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 2.72 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.79 | 12.15 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSIX | BLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.32 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.92 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и BLPAX
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что больше максимальной просадки BLPAX в -23.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и BLPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGSIX | BLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.64% | -23.21% | -18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | -7.26% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.43% | -10.62% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | -20.65% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.59% | -23.21% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -2.92% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.62% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и BLPAX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) составляет 2.28%, в то время как у American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGSIX | BLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 2.65% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 6.86% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.47% | 8.50% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 10.41% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.38% | 10.83% | -0.45% |
Сравнение комиссий DGSIX и BLPAX
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BLPAX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и BLPAX
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности BLPAX в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A | 5.42% | 5.83% | 3.59% | 2.30% | 6.01% | 4.97% | 2.56% | 3.83% | 4.69% | 3.48% | 3.66% | 3.69% |
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 7.96% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DGSIX and BLPAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BLPAX has higher volatility (2.65%) compared to DGSIX (2.28%). In terms of maximum drawdown, DGSIX dropped -41.64% vs BLPAX's -23.21%.
DGSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGSIX и BLPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор