Сравнение DGSIX с BLPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX).
DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и BLPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSIX и BLPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | -0.10% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -6.41% | 13.11% |
BLPAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A | -1.31% | 16.64% | 11.30% | 13.87% | -13.60% | 13.87% | 13.16% | 19.53% | -4.59% | 16.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у BLPAX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям BLPAX по среднегодовой доходности: 8.01% против 8.49% соответственно.
DGSIX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 8.01%
BLPAX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 14.30%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и BLPAX
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BLPAX в 0.66%.
Доходность на риск
DGSIX vs. BLPAX — Ранг доходности на риск
DGSIX
BLPAX
Сравнение DGSIX c BLPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSIX | BLPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.37 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.99 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.94 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 8.24 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSIX | BLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.37 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.64 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.86 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между DGSIX и BLPAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и BLPAX
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности BLPAX в 5.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.63% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
BLPAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A | 5.91% | 5.83% | 3.59% | 2.30% | 6.01% | 4.97% | 2.56% | 3.83% | 4.69% | 3.48% | 3.66% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и BLPAX
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что больше максимальной просадки BLPAX в -23.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и BLPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSIX | BLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.64% | -23.21% | -18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -7.68% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | -20.65% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.59% | -23.21% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -5.58% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -2.94% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.80% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и BLPAX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) составляет 3.51%, в то время как у American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSIX | BLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 4.11% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 6.67% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 10.73% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.17% | 10.36% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 10.79% | -0.43% |