PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGSCX с SGSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGSCX с SGSCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DGSCX (Virtus Global Small-Cap Fund) and SGSCX (DWS Global Small Cap Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, DGSCX returned 7.65%/yr vs 8.72%/yr for SGSCX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DGSCX charges 1.28%/yr vs 1.12%/yr for SGSCX.

Доходность

Сравнение доходности DGSCX и SGSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGSCX показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у SGSCX с доходностью 20.18%. За последние 10 лет акции DGSCX уступали акциям SGSCX по среднегодовой доходности: 7.65% против 8.72% соответственно.

DGSCX

1 день
0.00%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
1.66%
С начала года
6.08%
1 год
-2.93%
3 года*
7.48%
5 лет*
2.28%
10 лет*
7.65%

SGSCX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
12.81%
С начала года
20.18%
1 год
35.75%
3 года*
17.70%
5 лет*
8.63%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGSCX и SGSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGSCX
Virtus Global Small-Cap Fund		6.08%-0.96%9.71%24.03%-24.11%11.23%29.79%23.02%-16.82%26.86%
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		20.18%20.22%5.35%24.62%-24.63%15.10%16.98%22.29%-21.96%19.80%

Correlation

The correlation between DGSCX and SGSCX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.87

Over the past year, the correlation between DGSCX and SGSCX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Global Small-Cap Fund

DWS Global Small Cap Fund

Часто сравнивают с DGSCX:
DGSCX с PGWCXDGSCX с AVUVDGSCX с ANVIXDGSCX с ASHIXDGSCX с AZNIXDGSCX с GCCHXDGSCX с ANNPX
Часто сравнивают с SGSCX:
SGSCX с QVALSGSCX с ACWISGSCX с MGINXSGSCX с AVDVSGSCX с GAOAXSGSCX с SCDGXSGSCX с VTI

Доходность на риск

DGSCX vs. SGSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGSCX
Ранг доходности на риск DGSCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SGSCX
Ранг доходности на риск SGSCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSCX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSCX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSCX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSCX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGSCX c SGSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGSCXSGSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
2.26

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
3.18

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.39

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

3.84

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

14.03

-14.35

DGSCX vs. SGSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGSCX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SGSCX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGSCX и SGSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGSCX и SGSCX

Максимальная просадка DGSCX за все время составила -68.18%, что больше максимальной просадки SGSCX в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSCX и SGSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGSCXSGSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.18%

-62.26%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-9.54%

-7.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-22.37%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.49%

-33.72%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-45.98%

+5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-2.68%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.63%

-14.08%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

2.60%

+5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DGSCX и SGSCX

Текущая волатильность для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) составляет 2.89%, в то время как у DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что DGSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGSCXSGSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

4.90%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

12.73%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

16.26%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

19.01%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

19.37%

-0.24%

Сравнение комиссий DGSCX и SGSCX

DGSCX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SGSCX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGSCX и SGSCX

Дивидендная доходность DGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности SGSCX в 8.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGSCX
Virtus Global Small-Cap Fund		4.34%4.61%14.50%0.84%2.64%30.56%4.16%7.03%21.96%7.99%0.00%0.00%
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		8.63%10.37%6.35%5.12%5.42%16.72%0.36%0.29%18.31%11.13%7.52%6.04%

Часто задаваемые вопросы

DGSCX and SGSCX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGSCX has higher volatility (4.90%) compared to DGSCX (2.89%). In terms of maximum drawdown, DGSCX dropped -68.18% vs SGSCX's -62.26%.

SGSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGSCX и SGSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор