Сравнение DGSCX с GQFPX
DGSCX (Virtus Global Small-Cap Fund) and GQFPX (GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, DGSCX returned 2.28%/yr vs 10.40%/yr for GQFPX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGSCX charges 1.28%/yr vs 0.86%/yr for GQFPX.
Доходность
Сравнение доходности DGSCX и GQFPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGSCX показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у GQFPX с доходностью 7.88%.
DGSCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 7.65%
GQFPX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 6.41%
- С начала года
- 7.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGSCX и GQFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 6.08% | -0.96% | 9.71% | 24.03% | -24.11% | -0.20% |
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 7.88% | 19.29% | 4.81% | 15.09% | -1.13% | 5.03% |
Correlation
The correlation between DGSCX and GQFPX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between DGSCX and GQFPX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGSCX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск
DGSCX
GQFPX
Сравнение DGSCX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGSCX | GQFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.32 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 6.07 | -6.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGSCX и GQFPX
Максимальная просадка DGSCX за все время составила -68.18%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSCX и GQFPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGSCX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.18% | -16.95% | -51.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -6.28% | -10.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -10.57% | -7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.49% | -16.95% | -20.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -4.74% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.63% | -3.04% | -16.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 2.40% | +5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSCX и GQFPX
Текущая волатильность для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) составляет 2.89%, в то время как у GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что DGSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGSCX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 4.19% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 8.42% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 10.19% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 12.85% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 12.84% | +6.29% |
Сравнение комиссий DGSCX и GQFPX
DGSCX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GQFPX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSCX и GQFPX
Дивидендная доходность DGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности GQFPX в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 4.34% | 4.61% | 14.50% | 0.84% | 2.64% | 30.56% | 4.16% | 7.03% | 21.96% | 7.99% |
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 5.71% | 5.32% | 3.71% | 3.69% | 5.18% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGSCX and GQFPX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GQFPX has higher volatility (4.19%) compared to DGSCX (2.89%). In terms of maximum drawdown, DGSCX dropped -68.18% vs GQFPX's -16.95%.
GQFPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGSCX и GQFPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор