PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGSCX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGSCX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

DGSCX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DGSCX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGSCX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGSCX
Virtus Global Small-Cap Fund		-5.03%-0.96%9.71%24.03%-24.11%11.23%29.79%23.02%-16.82%26.86%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, DGSCX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции DGSCX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 6.70% против 9.93% соответственно.

DGSCX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-9.10%
1 год
-8.15%
3 года*
6.18%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
6.70%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Global Small-Cap Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с DGSCX:
DGSCX с AVUVDGSCX с ASHIXDGSCX с ANNPXDGSCX с AZNIXDGSCX с CSUAXDGSCX с FGIAXDGSCX с GCCHX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий DGSCX и GMGEX

DGSCX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

DGSCX
Virtus Global Small-Cap Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

DGSCX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGSCX
Ранг доходности на риск DGSCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSCX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSCX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSCX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSCX: 11
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGSCX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGSCXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.49

1.94

-2.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.61

2.63

-3.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.39

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

2.59

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.18

11.30

-12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGSCX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGSCX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGSCX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGSCXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

1.94

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.55

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.62

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.22

+0.16

Корреляция

Корреляция между DGSCX и GMGEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGSCX и GMGEX

Дивидендная доходность DGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGSCX
Virtus Global Small-Cap Fund		4.85%4.61%14.50%0.84%2.64%30.56%4.16%7.03%21.96%7.99%0.00%0.00%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок DGSCX и GMGEX

Максимальная просадка DGSCX за все время составила -68.18%, что больше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSCX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGSCXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.18%

-58.47%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-11.62%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.49%

-28.58%

-8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-34.98%

-5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.26%

-6.81%

-8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.73%

-16.84%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

2.66%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DGSCX и GMGEX

Текущая волатильность для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) составляет 5.26%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что DGSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGSCXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

6.09%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

9.78%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

15.72%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

14.74%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

16.02%

+3.24%