Сравнение DGS с XCNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY).
DGS и XCNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGS и XCNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGS и XCNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 5.57% | 21.18% | -4.34% |
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.91% | 20.42% | -3.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DGS показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у XCNY с доходностью 2.91%.
DGS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 8.96%
XCNY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGS и XCNY
DGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.
Доходность на риск
DGS vs. XCNY — Ранг доходности на риск
DGS
XCNY
Сравнение DGS c XCNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGS | XCNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.46 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.12 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.32 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 8.97 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGS | XCNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.46 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.71 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между DGS и XCNY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGS и XCNY
Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности XCNY в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.48% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.61% | 2.68% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGS и XCNY
Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и XCNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGS | XCNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.83% | -19.70% | -42.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -11.86% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -8.34% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -4.39% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.07% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGS и XCNY
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) составляет 7.60%, в то время как у SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что DGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGS | XCNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 8.18% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 12.38% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 18.81% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 17.12% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 17.12% | +0.13% |