PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGS с XCNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGS с XCNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) and XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - DGS tracks the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index while XCNY tracks the S&P Emerging ex-China BMI. Both are passively managed. Over the past year, DGS returned 26.93% vs 37.17% for XCNY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DGS charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for XCNY.

Доходность

Сравнение доходности DGS и XCNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGS показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у XCNY с доходностью 19.69%.

DGS

1 день
0.55%
1 месяц
1.26%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.36%
1 год
26.93%
3 года*
16.28%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.88%

XCNY

1 день
0.16%
1 месяц
4.01%
С начала года
19.69%
6 месяцев
22.46%
1 год
37.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGS и XCNY

2026 (YTD)20252024
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		15.16%21.18%-4.34%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		19.69%20.42%-3.51%

Correlation

The correlation between DGS and XCNY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.85

The correlation between DGS and XCNY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VWODGS с VSS
Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с EMSFXCNY с FTHFXCNY с EMKTXCNY с FRDMXCNY с DFEMXCNY с DIEMXCNY с CGNG

Доходность на риск

DGS vs. XCNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGS c XCNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGSXCNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.25

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.12

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.15

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

12.10

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGS vs. XCNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCNY равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и XCNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGSXCNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.25

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.18

-0.95

Просадки

Сравнение просадок DGS и XCNY

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и XCNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGSXCNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-19.70%

-42.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-11.86%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.08%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-4.14%

-8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.08%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и XCNY

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) составляет 4.95%, в то время как у SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что DGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGSXCNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

6.51%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

14.46%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

16.61%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

17.73%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

17.73%

-0.42%

Сравнение комиссий DGS и XCNY

DGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и XCNY

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности XCNY в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.19%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.24%2.68%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGS and XCNY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCNY has higher volatility (6.51%) compared to DGS (4.95%). In terms of maximum drawdown, DGS dropped -61.83% vs XCNY's -19.70%.

On 1-year performance, XCNY leads with 37.17% vs 26.93% for DGS. On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DGS has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XCNY has performed better with a 37.17% return vs 26.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for DGS.

DGS has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 2.24% for XCNY.

DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while XCNY tracks S&P Emerging ex-China BMI. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.58% for DGS and 0.15% for XCNY.

XCNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGS и XCNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор