PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGS с XCNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGS и XCNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGS и XCNY


2026 (YTD)20252024
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
5.57%21.18%-4.34%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF
2.91%20.42%-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, DGS показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у XCNY с доходностью 2.91%.


DGS

1 день
0.22%
1 месяц
-5.39%
С начала года
5.57%
6 месяцев
6.72%
1 год
28.44%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.54%
10 лет*
8.96%

XCNY

1 день
0.45%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.91%
6 месяцев
7.19%
1 год
27.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Сравнение комиссий DGS и XCNY

DGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.


Доходность на риск

DGS vs. XCNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGS
Ранг доходности на риск DGS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 8383
Ранг коэф-та Мартина

XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGS c XCNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGSXCNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.46

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.12

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

2.32

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

8.97

+0.81

DGS vs. XCNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCNY равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и XCNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGSXCNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.46

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.71

-0.50

Корреляция

Корреляция между DGS и XCNY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и XCNY

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности XCNY в 2.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
3.48%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF
2.61%2.68%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGS и XCNY

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и XCNY.


Загрузка...

Показатели просадок


DGSXCNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-19.70%

-42.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-11.86%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-8.34%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-4.39%

-8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.07%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и XCNY

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) составляет 7.60%, в то время как у SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что DGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGSXCNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

8.18%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

12.38%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

18.81%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

17.12%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

17.12%

+0.13%