Сравнение DGS с XCNY
DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) and XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - DGS tracks the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index while XCNY tracks the S&P Emerging ex-China BMI. Both are passively managed. Over the past year, DGS returned 17.25% vs 27.42% for XCNY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DGS charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for XCNY.
Доходность
Сравнение доходности DGS и XCNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGS показывает доходность 11.94%, что значительно ниже, чем у XCNY с доходностью 16.99%.
DGS
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -3.12%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 11.94%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 8.70%
XCNY
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- 12.55%
- С начала года
- 16.99%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGS и XCNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 11.94% | 21.18% | -4.07% |
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 16.99% | 20.42% | -3.63% |
Correlation
The correlation between DGS and XCNY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between DGS and XCNY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGS vs. XCNY — Ранг доходности на риск
DGS
XCNY
Сравнение DGS c XCNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGS | XCNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.32 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 8.36 | -2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGS и XCNY
Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и XCNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGS | XCNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.83% | -19.70% | -42.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -11.86% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -5.24% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -4.08% | -8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.29% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGS и XCNY
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) составляет 5.74%, в то время как у SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что DGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGS | XCNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 6.79% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 16.85% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 18.50% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 18.45% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 18.45% | -1.14% |
Сравнение комиссий DGS и XCNY
DGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGS и XCNY
Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности XCNY в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.83% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.29% | 2.68% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGS and XCNY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XCNY has higher volatility (6.79%) compared to DGS (5.74%). In terms of maximum drawdown, DGS dropped -61.83% vs XCNY's -19.70%.
On 1-year performance, XCNY leads with 27.42% vs 17.25% for DGS. On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DGS has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XCNY has performed better with a 27.42% return vs 17.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for DGS.
DGS has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 2.29% for XCNY.
DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while XCNY tracks S&P Emerging ex-China BMI. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.58% for DGS and 0.15% for XCNY.
XCNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGS и XCNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор