PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGS с XC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGS с XC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC).

DGS и XC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGS и XC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGS и XC

2026 (YTD)2025202420232022
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		5.34%21.18%1.13%19.08%3.92%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-3.53%18.19%5.49%21.31%1.49%

Доходность по периодам

С начала года, DGS показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -3.53%.

DGS

1 день
2.72%
1 месяц
-6.99%
С начала года
5.34%
6 месяцев
6.67%
1 год
29.07%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.49%
10 лет*
8.94%

XC

1 день
3.04%
1 месяц
-8.43%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
0.10%
1 год
17.84%
3 года*
11.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VSSDGS с VWO
Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с SPYXC с VXUSXC с EFOXC с EMXCXC с VOOXC с EFA

Сравнение комиссий DGS и XC

DGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.

DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

DGS vs. XC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XC
Ранг доходности на риск XC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGS c XC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGSXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.07

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.59

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.39

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

5.13

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGS vs. XC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа XC равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и XC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGSXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.07

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.76

-0.55

Корреляция

Корреляция между DGS и XC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и XC

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности XC в 12.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.49%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.42%11.74%1.49%1.42%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGS и XC

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и XC.

Загрузка...

Показатели просадок

DGSXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-20.97%

-40.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-12.47%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-9.41%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-3.99%

-8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.39%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и XC

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что DGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGSXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

7.82%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

10.76%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

16.80%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

15.73%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

15.73%

+1.52%