Сравнение DGS с IQQE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE).

DGS и IQQE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. IQQE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGS и IQQE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGS и IQQE.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	5.57%	21.18%	1.13%	19.08%	-12.35%	15.33%	4.06%	18.90%	-16.52%	37.47%
IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)	4.65%	35.20%	7.25%	8.97%	-18.90%	-4.02%	17.98%	17.72%	-15.49%	36.86%

Разные валюты инструментов

DGS торгуется в USD, в то время как IQQE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQQE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DGS показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у IQQE.DE с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции DGS превзошли акции IQQE.DE по среднегодовой доходности: 8.96% против 8.09% соответственно.

DGS

1 день: 0.22%

1 месяц: -5.39%

С начала года: 5.57%

6 месяцев: 6.72%

1 год: 28.44%

3 года*: 13.87%

5 лет*: 7.54%

10 лет*: 8.96%

IQQE.DE

1 день: 3.72%

1 месяц: -6.30%

С начала года: 4.65%

6 месяцев: 8.45%

1 год: 34.81%

3 года*: 16.67%

5 лет*: 4.23%

10 лет*: 8.09%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Название символа

iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с DGS:

DGS с AVES DGS с AVEE DGS с AVDV DGS с DLS DGS с AVEM DGS с VWO DGS с VSS

Часто сравнивают с IQQE.DE:

IQQE.DE с FEM IQQE.DE с ISCB IQQE.DE с IJPN.L IQQE.DE с VHYL.AS IQQE.DE с JQUA IQQE.DE с VUAA.L IQQE.DE с VFEM.DE

Сравнение комиссий DGS и IQQE.DE

DGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IQQE.DE в 0.18%.

DGS

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

IQQE.DE

iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

DGS vs. IQQE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IQQE.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGS c IQQE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DGS	IQQE.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.73	1.76	-0.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.32	2.32	+0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.33	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.67	2.68	-0.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.78	9.94	-0.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGS vs. IQQE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQQE.DE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и IQQE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DGS	IQQE.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.73	1.76	-0.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	0.23	+0.29
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.52	0.41	+0.11
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.21	0.20	+0.01

Корреляция

Корреляция между DGS и IQQE.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и IQQE.DE

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности IQQE.DE в 1.79%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	3.48%	3.45%	3.36%	4.55%	5.34%	3.98%	3.69%	3.95%	4.24%	2.81%	3.42%	3.28%
IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)	1.79%	1.87%	2.19%	2.34%	2.91%	1.99%	1.53%	1.75%	1.94%	1.42%	1.83%	2.22%

Просадки

Сравнение просадок DGS и IQQE.DE

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, примерно равная максимальной просадке IQQE.DE в -64.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и IQQE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	DGS	IQQE.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.83%	-59.33%	-2.50%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.99%	-13.77%	+2.78%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.86%	-24.02%	-0.84%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.08%	-31.66%	-12.42%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.42%	-7.74%	+0.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.68%	-13.08%	+0.40%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.00%	3.15%	-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и IQQE.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) составляет 7.60%, в то время как у iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что DGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DGS	IQQE.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.60%	8.14%	-0.54%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.46%	13.99%	-2.53%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.57%	19.67%	-3.10%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.66%	18.29%	-3.63%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.25%	19.36%	-2.11%

Сравнение DGS с IQQE.DE

Доходность

Сравнение доходности DGS и IQQE.DE

Сравнение доходности по годам DGS и IQQE.DE

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

DGS

IQQE.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DGS и IQQE.DE

Доходность на риск

DGS vs. IQQE.DE — Ранг доходности на риск

DGS

IQQE.DE

Сравнение DGS c IQQE.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DGS vs. IQQE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и IQQE.DE

Просадки

Сравнение просадок DGS и IQQE.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и IQQE.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)