PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGS с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGS с DGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

DGS и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGS и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGS и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		5.57%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, DGS показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции DGS уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 8.96% против 13.07% соответственно.

DGS

1 день
0.22%
1 месяц
-5.39%
С начала года
5.57%
6 месяцев
6.72%
1 год
28.44%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.54%
10 лет*
8.96%

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VWODGS с VSS
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Сравнение комиссий DGS и DGRW

DGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Доходность на риск

DGS vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGS c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGSDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.75

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.19

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.05

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

4.75

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGS vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGSDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.75

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.78

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.81

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.81

-0.60

Корреляция

Корреляция между DGS и DGRW составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и DGRW

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности DGRW в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.48%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок DGS и DGRW

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и DGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

DGSDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-32.04%

-29.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-11.30%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-17.27%

-7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-32.04%

-12.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-5.69%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-3.04%

-9.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.51%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и DGRW

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что DGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGSDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

4.64%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

7.73%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

15.41%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

13.98%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

16.21%

+1.04%