PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с VUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRW returned 14.19%/yr vs 18.25%/yr for VUG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGRW показывает доходность 9.87%, а VUG немного ниже – 9.78%. За последние 10 лет акции DGRW уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 14.19% против 18.25% соответственно.

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%

VUG

1 день
0.26%
1 месяц
5.75%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.99%
1 год
27.72%
3 года*
26.10%
5 лет*
15.17%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.78%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between DGRW and VUG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г.

0.84

The correlation between DGRW and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRW и VUG

Секторы
DGRW
VUG

Технологии

32.1%
53.5%

Здравоохранение

12.8%
4.6%

Финансовые услуги

11.3%
4.3%

Коммуникационные услуги

10.1%
17.3%

Промышленность

9.9%
3.6%

Потребительский циклический сектор

7.1%
12.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
1.5%

Энергетика

5.0%
0.4%

Сырьевые материалы

3.3%
0.6%

Коммунальные услуги

0.2%
0.9%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

DGRW
32.1%
VUG
53.5%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
VUG
4.6%

Финансовые услуги

DGRW
11.3%
VUG
4.3%

Коммуникационные услуги

DGRW
10.1%
VUG
17.3%

Промышленность

DGRW
9.9%
VUG
3.6%

Потребительский циклический сектор

DGRW
7.1%
VUG
12.2%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
VUG
1.5%

Энергетика

DGRW
5.0%
VUG
0.4%

Сырьевые материалы

DGRW
3.3%
VUG
0.6%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
VUG
0.9%

Недвижимость

DGRW

-

VUG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

DGRW vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRWVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.76

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.39

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

1.68

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

5.90

+5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRW vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRWVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.76

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.69

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.85

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.62

+0.24

Просадки

Сравнение просадок DGRW и VUG

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-50.68%

+18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-16.53%

+8.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-22.85%

+6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-35.61%

+18.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-35.61%

+3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.25%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-7.09%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

4.71%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и VUG

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 2.49%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

3.81%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

12.11%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

15.83%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

22.21%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

21.44%

-5.23%

Сравнение комиссий DGRW и VUG

DGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и VUG

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and VUG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (3.81%) compared to DGRW (2.49%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 18.25% vs 14.19% for DGRW. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 18.25% return vs 14.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

DGRW has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.37% for VUG.

DGRW is categorized as Dividend, while VUG is Large Cap Growth Equities. DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.03% for VUG.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор