Сравнение DGRW с TDVG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG).
DGRW и TDVG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DGRW и TDVG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRW и TDVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 12.64% |
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | -0.22% | 14.80% | 13.45% | 13.95% | -10.15% | 26.20% | 12.98% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRW показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью -0.22%.
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
TDVG
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRW и TDVG
DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.
Доходность на риск
DGRW vs. TDVG — Ранг доходности на риск
DGRW
TDVG
Сравнение DGRW c TDVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRW | TDVG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.07 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 5.01 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRW | TDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.70 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DGRW и TDVG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRW и TDVG
Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности TDVG в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 1.06% | 1.00% | 1.06% | 1.31% | 1.15% | 0.80% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGRW и TDVG
Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и TDVG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRW | TDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.04% | -19.20% | -12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -11.17% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -19.20% | +1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -5.09% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -3.84% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.38% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRW и TDVG
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что DGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRW | TDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.06% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 7.57% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 14.99% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 13.93% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 14.03% | +2.18% |