PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с TDVG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while TDVG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. DGRW is passively managed, while TDVG is actively managed. Over the past 5 years, DGRW returned 12.33%/yr vs 10.15%/yr for TDVG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у TDVG с доходностью 8.08%.

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%

TDVG

1 день
0.56%
1 месяц
3.09%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.34%
1 год
17.85%
3 года*
15.99%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и TDVG

2026 (YTD)202520242023202220212020
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%12.64%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.08%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.98%

Correlation

The correlation between DGRW and TDVG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.94

The correlation between DGRW and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRW и TDVG

Секторы
DGRW
TDVG

Технологии

32.1%
24.1%

Здравоохранение

12.8%
12.9%

Финансовые услуги

11.3%
19.5%

Коммуникационные услуги

10.1%
1.2%

Промышленность

9.9%
13.6%

Потребительский циклический сектор

7.1%
7.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
7.1%

Энергетика

5.0%
5.8%

Сырьевые материалы

3.3%
2.9%

Коммунальные услуги

0.2%
3.9%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

DGRW
32.1%
TDVG
24.1%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
TDVG
12.9%

Финансовые услуги

DGRW
11.3%
TDVG
19.5%

Коммуникационные услуги

DGRW
10.1%
TDVG
1.2%

Промышленность

DGRW
9.9%
TDVG
13.6%

Потребительский циклический сектор

DGRW
7.1%
TDVG
7.7%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
TDVG
7.1%

Энергетика

DGRW
5.0%
TDVG
5.8%

Сырьевые материалы

DGRW
3.3%
TDVG
2.9%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
TDVG
3.9%

Недвижимость

DGRW

-

TDVG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVGTDVG с TVAL

Доходность на риск

DGRW vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRWTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.85

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.66

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.48

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

10.15

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRW vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVG равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRWTDVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.85

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.73

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.95

-0.09

Просадки

Сравнение просадок DGRW и TDVG

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-19.20%

-12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-7.24%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-14.02%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-19.20%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-3.75%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.76%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и TDVG

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что DGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.12%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

7.46%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

9.67%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

13.91%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

13.93%

+2.28%

Сравнение комиссий DGRW и TDVG

DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и TDVG

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности TDVG в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and TDVG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (2.49%) compared to TDVG (2.12%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs TDVG's -19.20%.

On 5-year performance, DGRW leads with 12.33% vs 10.15% for TDVG. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRW has performed better with a 12.33% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.

DGRW has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.98% for TDVG.

DGRW is categorized as Dividend, while TDVG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.50% for TDVG.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор